آموزش 0 تا 100 فیلترنویسی در بورس

بازار سرمایه، به‌ویژه **بورس** اوراق بهادار، با حجم بالای اطلاعات و تعداد بسیار زیاد نمادهای معاملاتی، همواره چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است. در چنین فضایی، ابزارهایی که بتوانند به ما در غربالگری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کنند، از اهمیت بالایی برخوردارند. فیلترنویسی یکی از همین ابزارهای قدرتمند است که به شما امکان می‌دهد تا از میان انبوه نمادها، سهام مورد نظرتان را با ویژگی‌های دلخواه فیلتر کرده و سریع‌تر به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. این مهارت، به‌خصوص برای تحلیلگران تکنیکال که به دنبال الگوهای خاص یا شرایط قیمتی مشخصی در نمودارها هستند، بسیار حیاتی است. در این مقاله، به آموزش جامع فیلترنویسی در بورس، از مفاهیم اولیه تا کاربردهای پیشرفته، خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن را در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) گام به گام شرح خواهیم داد. پس از مطالعه این راهنما، شما قادر خواهید بود تا با اطمینان بیشتری، سهام مناسب خود را در بازار شناسایی کرده و از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوید.

فیلترنویسی چیست و چرا اهمیت دارد؟

تصور کنید قصد ورود به بازار بورس را دارید و اولین سوالی که ذهن شما را درگیر می‌کند، این است: «چه سهمی بخرم که سودآور باشد؟» در پاسخ به این سوال، ابزارهای تحلیلی مختلفی وجود دارند. تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا با بررسی وضعیت مالی شرکت‌ها، ارزش ذاتی سهام و پتانسیل رشد بلندمدت آن‌ها را بسنجید. تحلیل تکنیکال نیز با مطالعه نمودار قیمت و حجم معاملات، نقاط ورود و خروج بهینه را مشخص می‌کند. اما این دو تحلیل، هرچند ضروری، ممکن است شما را با فهرستی طولانی از سهام بالقوه مواجه کنند. اینجا است که فیلترنویسی وارد عمل می‌شود.

فیلترنویسی در بورس، فرآیندی است که به شما اجازه می‌دهد با تعریف معیارهای مشخص، از میان صدها نماد معاملاتی، تنها آن‌هایی را انتخاب کنید که با معیارهای شما همخوانی دارند. این کار مانند استفاده از یک الک برای جدا کردن دانه‌های درشت از ریز است؛ شما دانه‌های درشت (سهام مورد نظر) را نگه می‌دارید و ریزها (سهام نامناسب) را دور می‌ریزید. سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) این قابلیت را از طریق زبان برنامه‌نویسی خاص خود در اختیار کاربران قرار داده است تا بتوانند با نوشتن کدهای سفارشی، داده‌های بازار را مطابق با نیازهای خود پردازش و نتایج دلخواه را استخراج کنند.

ضرورت استفاده از فیلترنویسی پیشرفته در بازار بورس

در دنیای امروز که عصر اطلاعات نام گرفته، حجم داده‌ها و اخبار به طور تصاعدی در حال افزایش است. توانایی مدیریت، پردازش و فیلتر کردن این اطلاعات، عاملی کلیدی برای موفقیت در هر حوزه‌ای، از جمله بازارهای مالی، محسوب می‌شود. بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست. سرعت بالای معاملات، انتشار لحظه‌ای اخبار و تحلیل‌های متعدد، باعث می‌شود تا رصد تمام اطلاعات و نمادها به کاری طاقت‌فرسا و تقریباً غیرممکن تبدیل شود.

هر روزه صدها نماد در بورس تهران و فرابورس معامله می‌شوند. بررسی دستی اطلاعات، روندها، اخبار و نمودارهای تک‌تک این نمادها، نه تنها بسیار زمان‌بر است، بلکه احتمال خطا و از دست دادن فرصت‌های طلایی را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از نمادها نیز ممکن است در شرایط فعلی بازار، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را نداشته باشند. اینجاست که فیلترنویسی پیشرفته اهمیت پیدا می‌کند. با استفاده از فیلترهای هوشمندانه، می‌توانیم به سرعت، لیست سهام بالقوه را محدود کرده و تمرکز خود را بر روی نمادهایی با پتانسیل رشد بالا یا شرایط معاملاتی مطلوب بگذاریم.

مزایای کلیدی فیلترنویسی در بورس

استفاده از فیلترنویسی در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، مزایای قابل توجهی را برای معامله‌گران در بازار بورس به ارمغان می‌آورد:

• افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات: به جای صرف ساعت‌ها وقت برای بررسی دستی نمادها، فیلترها به سرعت لیستی از سهام مطابق با معیارهای شما را ارائه می‌دهند.
• دریافت اطلاعات به‌روز بدون رصد مداوم: فیلترها به صورت خودکار داده‌های بازار را بررسی کرده و شما را از رصد تمام‌وقت صفحه معاملات بی‌نیاز می‌کنند.
• کاهش احتمال از دست رفتن فرصت‌ها: شناسایی سریع نمادهای مستعد، شانس شما را برای ورود به موقع به معاملات سودآور افزایش می‌دهد.
• امکان شخصی‌سازی تحلیل‌ها: شما می‌توانید فیلترهایی را طراحی کنید که دقیقاً منعکس‌کننده استراتژی معاملاتی و تحلیل‌های شخصی شما باشند.
• دسته‌بندی و سازماندهی اطلاعات: نتایج فیلترها به صورت منظم نمایش داده می‌شوند و درک و تحلیل آن‌ها را آسان‌تر می‌کنند.
• کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه: با تمرکز بر روی تعداد محدودتری از سهام، می‌توانید تحلیل عمیق‌تری انجام داده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

محدودیت‌های احتمالی فیلترنویسی در سایت TSETMC

هرچند فیلترنویسی ابزار بسیار قدرتمندی است، اما سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد که لازم است از آن‌ها آگاه باشید:

• محدودیت بازه زمانی داده‌ها: معمولاً دسترسی به داده‌های تاریخی برای فیلترنویسی محدود است و ممکن است نتوانید بک‌تست‌های بلندمدت را اجرا کنید (اغلب تا 3 ماه گذشته).
• عدم امکان گزارش‌گیری مستقیم در اکسل: خروجی فیلترها به صورت مستقیم قابل استخراج در فایل اکسل نیست، هرچند با روش‌هایی می‌توان این کار را انجام داد.
• عدم قابلیت بک‌تست مستقیم: سایت tsetmc ابزار داخلی برای اجرای بک‌تست (آزمایش استراتژی بر روی داده‌های گذشته) روی فیلترهای شما ندارد.
• محدودیت در تایم فریم: عموماً فیلترنویسی در این پلتفرم بر اساس داده‌های روزانه (Daily) انجام می‌شود و امکان استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌تر (مانند ساعتی یا دقیقه‌ای) به صورت مستقیم وجود ندارد.

آموزش گام به گام فیلترنویسی در سایت TSETMC

برای بهره‌مندی از قابلیت فیلترنویسی در بازار بورس ایران، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

گام اول: ورود به سایت مدیریت فناوری بورس تهران

ابتدا مرورگر خود را باز کرده و به آدرس www.tsetmc.com مراجعه کنید. برای استفاده از بخش فیلترنویسی، نیازی به نصب هیچ نرم‌افزار جانبی یا ثبت‌نام خاصی نیست.

گام دوم: دسترسی به دیده‌بان بازار

پس از ورود به سایت، در نوار بالایی صفحه، گزینه «دیده‌بان بازار» را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. این بخش معمولاً در سمت چپ صفحه قرار دارد.

گام سوم: رفتن به بخش فیلترها

در صفحه دیده‌بان بازار، به دنبال گزینه «فیلتر» در نوار بالایی بگردید و آن را انتخاب کنید.

گام چهارم: ایجاد فیلتر جدید

پس از ورود به بخش فیلترها، گزینه‌ای با عنوان «فیلتر جدید» یا مشابه آن وجود دارد. روی این گزینه کلیک کنید تا صفحه مربوط به ایجاد و ویرایش فیلتر برای شما باز شود.

گام پنجم: وارد کردن کد فیلتر

در این مرحله، شما باید کد فیلتری را که از قبل آماده کرده‌اید (یا در ادامه این مقاله معرفی خواهیم کرد) در کادر متنی مشخص شده کپی کرده و سپس بر روی دکمه «ثبت» یا «ذخیره» کلیک کنید.

گام ششم: تنظیمات نمایش خروجی

پس از ثبت فیلتر، ممکن است لازم باشد تنظیمات مربوط به نمایش خروجی را مشخص کنید. اطمینان حاصل کنید که بخش «بورس و فرابورس» فعال است تا نمادهای فیلتر شده، بر اساس صنعت مربوطه نمایش داده شوند. همچنین می‌توانید تنظیم کنید که نتایج برای کدام بازار (بورس، فرابورس یا هر دو) نمایش داده شود.

انواع فیلترهای کاربردی در بورس

فیلترهای متنوعی برای اهداف گوناگون در بازار بورس قابل استفاده هستند. در ادامه به چند دسته از پرکاربردترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• فیلتر ورود پول هوشمند: این فیلترها به دنبال شناسایی نمادهایی هستند که حجم معاملات آن‌ها نشان‌دهنده ورود سرمایه قابل توجه از سوی معامله‌گران حرفه‌ای (حقوقی‌ها) است.
• فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی: بررسی جابجایی سهام بین کدهای حقوقی و حقیقی، می‌تواند نشانگر تغییر دیدگاه یا انتظارات معامله‌گران بزرگ باشد.
• فیلتر حجم مشکوک: شناسایی سهم‌هایی که حجم معاملات آن‌ها به طور ناگهانی و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
• فیلتر کندل با بدنه پر: یافتن نمادهایی که در کندل روزانه، نمایشگر قدرت بالای خریداران یا فروشندگان بوده‌اند.
• فیلتر سرانه خرید حقیقی با حجم بالا: تمرکز بر سهم‌هایی که حقیقی‌ها با حجم بالا اقدام به خرید کرده‌اند.
• فیلتر کف قیمت 30 روزه: شناسایی سهم‌هایی که در محدوده کف قیمتی ماه اخیر خود قرار دارند.
• فیلتر سهم‌های صف خرید یا صف فروش: یافتن نمادهایی که در پایان روز معاملاتی، با تقاضا یا عرضه بسیار بالا مواجه بوده‌اند.
• فیلتر واگرایی در سهم: شناسایی الگوهای واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها که می‌تواند سیگنال بازگشت روند باشد.

بررسی چند فیلتر پرکاربرد با مثال کد

در این بخش، چند نمونه از فیلترهای رایج را به همراه کد مربوطه ارائه می‌دهیم. به یاد داشته باشید که زبان برنامه‌نویسی فیلترنویسی در tsetmc منحصر به فرد است و نیاز به آشنایی با متغیرها و توابع آن دارد. همچنین، این کدها ممکن است نیاز به به‌روزرسانی یا تغییرات جزئی با توجه به تغییرات احتمالی در سایت داشته باشند.

1. فیلتر کندل با بدنه پر

کندل‌هایی با بدنه پر، نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران (اگر صعودی باشد) یا فروشندگان (اگر نزولی باشد) در آن روز معاملاتی هستند. این فیلتر به دنبال کندل‌هایی است که نسبت قیمت پایانی به قیمت باز شدن، یا نسبت سقف و کف به دامنه نوسان، نشان‌دهنده حرکت قوی در یک جهت باشد.

کد نمونه:

(pl) > 1.03*(pf) && ((pmax)-(pl)) <0.1*((pl)-(pf)) && ((pf)-(pmin)) < 0.1*((pl)-(pf)) && (tno) > 30

توضیح: این کد به دنبال نمادهایی است که قیمت پایانی آن‌ها حداقل 3% بالاتر از قیمت باز شده باشد (بدنه پر صعودی)، و دامنه نوسان روزانه نسبت به بدنه کندل کوچک باشد، و تعداد معاملات (tno) از 30 بیشتر باشد.

2. فیلتر رنج مثبت در سهم

این فیلتر برای شناسایی سهم‌هایی است که در طول روز معاملاتی، از محدوده‌های منفی به سمت مثبت حرکت کرده‌اند و احتمال افزایش تقاضا برای آن‌ها وجود دارد.

کد نمونه:

(pmin)==(tmin) && (plp)>1

توضیح: این کد بررسی می‌کند که آیا حداقل قیمت روز (pmin) برابر با کمترین قیمت مجاز (tmin) بوده است و درصد تغییر قیمت پایانی نسبت به ابتدای روز (plp) مثبت است.

3. فیلتر رصد ارزش سفارش‌ها

این فیلتر به شما کمک می‌کند تا ارزش تقریبی مجموع سه سفارش خرید و فروش اول را مشاهده کنید. این می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران یا فروشندگان در صف‌های خرید و فروش باشد.

کد نمونه:

var SEFARESH_KHARID = Math.round(((pd1)*(qd1) + (pd2)*(qd2) + (pd3)*(qd3))/10000000);
var SEFARESH_FOROOSH = Math.round(((po1)*(qo1) + (po2)*(qo2) + (po3)*(qo3))/10000000);
(cfield0) = SEFARESH_KHARID;
(cfield1) = SEFARESH_FOROOSH;

توضیح: این کد، ارزش ریالی سه ردیف اول سفارشات خرید و فروش را محاسبه کرده و در دو فیلد سفارشی (cfield0 و cfield1) نمایش می‌دهد.

4. فیلتر واگرایی منفی (هشدار ریزش)

این فیلتر بر خلاف بسیاری از فیلترهای دیگر، به دنبال شناسایی نمادهایی است که در معرض خطر ریزش قرار دارند. مشاهده تعداد زیاد نماد در این لیست می‌تواند نشانه‌ای از ضعف کلی بازار باشد.

کد نمونه:

[ih][0].PriceMin< [ih][21].PriceMin&& [ih][0].QTotTran5J> [is5]&& [ih][0].PClosing> [ih][1].PClosing

توضیح: این کد شرایط پیچیده‌ای را بررسی می‌کند که معمولاً به دنبال کاهش کف قیمتی نسبت به 21 روز قبل، حجم معاملات بالا و قیمت پایانی بالاتر از روز قبل است که می‌تواند نشانه‌ای از واگرایی یا ضعف باشد.

5. فیلتر ورود پول هوشمند هم‌زمان با کد به کد حقوقی به حقیقی

این فیلتر یکی از سیگنال‌های قوی در بازار محسوب می‌شود. ترکیب ورود پول هوشمند (حجم معاملات بالا نسبت به میانگین) با جابجایی سهام از کدهای حقوقی به حقیقی، می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد معامله‌گران بزرگ به آینده سهم باشد.

کد نمونه:

(tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+ [ih][1].QTotTran5J+ [ih][2].QTotTran5J+ [ih][3].QTotTran5J+ [ih][4].QTotTran5J+ [ih][5].QTotTran5J+ [ih][6].QTotTran5J+ [ih][7].QTotTran5J+ [ih][8].QTotTran5J+ [ih][9].QTotTran5J+ [ih][10].QTotTran5J+ [ih][11].QTotTran5J+ [ih][12].QTotTran5J+ [ih][13].QTotTran5J+ [ih][14].QTotTran5J+ [ih][15].QTotTran5J+ [ih][16].QTotTran5J+ [ih][17].QTotTran5J+ [ih][18].QTotTran5J+ [ih][19].QTotTran5J+ [ih][20].QTotTran5J+ [ih][21].QTotTran5J+ [ih][22].QTotTran5J+ [ih][23].QTotTran5J+ [ih][24].QTotTran5J+ [ih][25].QTotTran5J+ [ih][26].QTotTran5J+ [ih][27].QTotTran5J+ [ih][28].QTotTran5J+ [ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

توضیح: این کد ترکیبی پیچیده است که حجم معاملات امروز را با میانگین 30 روز گذشته مقایسه می‌کند، سرانه خرید حقیقی را با سرانه فروش حقیقی مقایسه کرده و شرایط دیگری را نیز برای اطمینان از ورود پول هوشمند و کد به کد در نظر می‌گیرد.

6. فیلتر حجم مشکوک (افزایش ناگهانی حجم)

این فیلتر به شناسایی سهم‌هایی می‌پردازد که حجم معاملات امروز آن‌ها به طور قابل توجهی (مثلاً بیش از 5 برابر) از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر است. این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید یا افزایش علاقه معامله‌گران به سهم باشد.

کد نمونه:

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+ [ih][1].QTotTran5J+ [ih][2].QTotTran5J+ [ih][3].QTotTran5J+ [ih][4].QTotTran5J+ [ih][5].QTotTran5J+ [ih][6].QTotTran5J+ [ih][7].QTotTran5J+ [ih][8].QTotTran5J+ [ih][9].QTotTran5J+ [ih][10].QTotTran5J+ [ih][11].QTotTran5J+ [ih][12].QTotTran5J+ [ih][13].QTotTran5J+ [ih][14].QTotTran5J+ [ih][15].QTotTran5J+ [ih][16].QTotTran5J+ [ih][17].QTotTran5J+ [ih][18].QTotTran5J+ [ih][19].QTotTran5J+ [ih][20].QTotTran5J+ [ih][21].QTotTran5J+ [ih][22].QTotTran5J+ [ih][23].QTotTran5J+ [ih][24].QTotTran5J+ [ih][25].QTotTran5J+ [ih][26].QTotTran5J+ [ih][27].QTotTran5J+ [ih][28].QTotTran5J+ [ih][29].QTotTran5J)/30)

توضیح: این کد حجم معاملات امروز (tvol) را با میانگین حجم معاملات 30 روز گذشته مقایسه کرده و نمادهایی را که حجم معاملاتشان بیش از 5 برابر این میانگین است، نمایش می‌دهد.

7. فیلتر سهم‌هایی که صف خرید هستند

شناسایی نمادهایی که در پایان روز معاملاتی، تقاضای بسیار بالایی دارند و با صف خرید مواجه شده‌اند.

کد نمونه:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

توضیح: این کد بررسی می‌کند که آیا قیمت پایانی (pd1) برابر با حداکثر قیمت مجاز (tmax) است و حجم تقاضا (qd1) مثبت است.

8. فیلتر سهم‌هایی که صف فروش‌اند

یافتن نمادهایی که در پایان روز معاملاتی، عرضه بسیار بالایی دارند و با صف فروش مواجه شده‌اند.

کد نمونه:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

توضیح: این کد بررسی می‌کند که آیا قیمت پایانی (pl) برابر با حداقل قیمت مجاز (tmin) است و حجم عرضه (po1) نیز در حداقل قیمت مجاز قرار دارد.

جدول مقایسه فیلترنویسی با سایر ابزارهای تحلیلی

برای درک بهتر جایگاه فیلترنویسی در جعبه ابزار یک معامله‌گر موفق، جدول زیر به مقایسه آن با تحلیل بنیادی و تکنیکال می‌پردازد:

جمع‌بندی: فیلترنویسی، مکمل استراتژی معاملاتی شما

همانطور که گفته شد، فیلترنویسی یکی از ابزارهای حیاتی در جعبه ابزار یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار سرمایه است. این ابزار به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سود باشد، اما با افزایش سرعت، دقت و تمرکز شما بر روی سهم‌های مناسب، می‌تواند شانس موفقیتتان را به طور چشمگیری افزایش دهد. فیلترنویسی در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی، همچون قطعات یک پازل، به تکمیل استراتژی معاملاتی شما کمک می‌کند.

برای مثال، سهمی که توسط فیلتر «حجم مشکوک» شناسایی می‌شود، اگر در محدوده حمایتی مهم تکنیکالی قرار داشته باشد و تحلیل بنیادی آن نیز مثبت باشد، می‌تواند گزینه‌ای بسیار جذاب برای خرید باشد. اما اگر همین حجم مشکوک در نزدیکی مقاومت مهمی رخ دهد، ممکن است سیگنال خروج یا احتیاط باشد. بنابراین، اولویت و نحوه استفاده از این ابزارها، به شدت به شرایط خاص بازار، وضعیت اقتصادی کشور و البته استراتژی معاملاتی خود شما بستگی دارد.

یادگیری فیلترنویسی، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای هر فعال بازار بورس است. با صرف کمی وقت و تمرین، می‌توانید به ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت‌ها دست یابید و گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف مالی خود بردارید. کارگزاری بیدار همواره در تلاش است تا با ارائه آموزش‌های کاربردی و ابزارهای مفید، مسیر سرمایه‌گذاری را برای شما هموارتر سازد.

سوالات متداول