فیلتر حجم معاملات در بورس + چند فیلتر

بازار سرمایه ایران، با گستردگی نمادهای بورسی و فرصت‌های متنوع، همواره یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری بوده است. اما همین گستردگی، گاهی انتخاب سهم مناسب را برای سرمایه‌گذاران، به خصوص تازه‌کاران، دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی، ابزارهای تحلیلی و فیلترهای بورسی به کمک فعالان بازار می‌آیند و با غربالگری هوشمندانه، امکان شناسایی سهم‌هایی با ویژگی‌های مدنظر را فراهم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین این معیارها، بورس و حجم معاملات است؛ معیاری که می‌تواند نشان‌دهنده ورود نقدینگی، تغییر روند یا وجود تحرکات خاص در یک نماد باشد. در این مقاله، به بررسی عمیق فیلتر حجم معاملات در بورس و معرفی انواع فیلترهای کاربردی برای شناسایی سهم‌های پرحجم و مستعد رشد می‌پردازیم.

حجم معاملات در بورس چیست و چرا اهمیت دارد؟

حجم معاملات، در ساده‌ترین تعریف، به تعداد سهام یا اوراق بهاداری گفته می‌شود که در یک بازه زمانی مشخص، خرید و فروش شده است. این شاخص، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. اهمیت حجم معاملات در بورس به دلایل متعددی است:

• تایید روند: افزایش حجم معاملات در جهت روند فعلی (صعودی یا نزولی) می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و تداوم آن روند باشد. به عنوان مثال، افزایش حجم در یک روند صعودی، نشان‌دهنده تمایل بیشتر خریداران به خرید است.
• شناسایی کف و سقف قیمتی: کاهش حجم معاملات در نزدیکی کف‌های قیمتی، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و احتمال اتمام روند نزولی باشد. برعکس، کاهش حجم در نزدیکی سقف‌های قیمتی، ممکن است حاکی از کاهش تقاضا و احتمال برگشت روند باشد.
• نشانه‌ای از ورود یا خروج نقدینگی: افزایش ناگهانی و نامتعارف حجم معاملات در یک نماد، اغلب به معنای ورود یا خروج سرمایه قابل توجه (پول هوشمند یا پول حقیقی) است. این تحرکات می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای تغییرات قیمتی در آینده باشد.
• ارزیابی قدرت خریدار و فروشنده: مقایسه حجم معاملات با تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، به تحلیلگران کمک می‌کند تا قدرت نسبی خریداران و فروشندگان را ارزیابی کنند.

درک صحیح حجم معاملات و استفاده از فیلترهای مرتبط، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از تحرکات بازار زودتر مطلع شده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

فیلتر حجم معاملات چیست و چگونه کار می‌کند؟

فیلتر حجم معاملات، ابزاری نرم‌افزاری است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با تعریف معیارهای مشخص، نمادهایی را از میان هزاران سهم موجود در بورس، شناسایی کنند که حجم معاملات آن‌ها دارای ویژگی‌های خاصی است. این ویژگی‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• افزایش حجم نسبت به میانگین: مقایسه حجم معاملات فعلی با میانگین حجم معاملات در دوره‌های زمانی گذشته (روزانه، هفتگی، ماهانه).
• حجم مشکوک: شناسایی نمادهایی که حجم معاملات آن‌ها به طور ناگهانی و غیرمعمول افزایش یافته است، که می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند باشد.
• حجم در مقایسه با روند قیمت: بررسی رابطه بین حجم معاملات و روند قیمت (مثلاً افزایش حجم همزمان با رشد قیمت یا کاهش حجم در روند نزولی).
• حجم در مقایسه با سقف‌های قیمتی: شناسایی نمادهایی که با وجود رشد قیمت، حجم معاملات آن‌ها همچنان بالاست.

این فیلترها معمولاً بر اساس زبان برنامه‌نویسی خاصی که توسط سامانه‌های معاملاتی ارائه می‌شود، نوشته می‌شوند. برای مثال، در سامانه مدیریت دارایی و تحلیل بورس (مانند سایت Tsetmc.com)، از زبان خاصی برای تعریف فیلترهای بورسی استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از فیلترهای بورسی در سایت Tsetmc.com

برای بهره‌گیری از فیلترهای حجم معاملات و سایر فیلترهای بورسی، ابتدا باید به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (Tsetmc.com) مراجعه کنید. مراحل کلی استفاده به شرح زیر است:

1. ورود به سایت: به آدرس www.tsetmc.com مراجعه نمایید.
2. انتخاب دیده بان بازار: از منوی بالای صفحه، گزینه «دیده بان بازار» را انتخاب کنید.
3. دسترسی به بخش فیلتر: در قسمت بالای صفحه دیده بان بازار، معمولاً گزینه‌ای برای «فیلتر» یا «فیلتر جدید» وجود دارد.
4. ورود کد فیلتر: کدهای فیلترهای بورسی را که از منابع معتبر (مانند سایت کارگزاری بیدار یا تحلیلگران شناخته شده) به دست آورده‌اید، در کادر مربوطه وارد کنید.
5. اعتبارسنجی فیلتر: پس از ورود کد، گزینه «اعتبارسنجی» یا «جستجو» را بزنید تا سیستم فیلتر را بررسی کرده و نمادهای منطبق را نمایش دهد.
6. مشاهده نتایج: لیست نمادهایی که شرایط فیلتر را دارا هستند، در صفحه نمایش داده خواهد شد.

نکته مهم: همیشه قبل از استفاده از فیلترهای آماده، از منبع آن‌ها اطمینان حاصل کنید و در صورت امکان، عملکرد آن‌ها را با دانش تحلیلی خودتان بسنجید. همچنین، ترکیب فیلتر حجم معاملات با سایر فیلترها (مانند فیلتر روند قیمت یا فیلتر قدرت خریدار) می‌تواند نتایج دقیق‌تری به همراه داشته باشد.

معرفی فیلترهای پرکاربرد حجم معاملات در بورس

در ادامه، به معرفی و توضیح چند نمونه از فیلترهای کاربردی که بر اساس حجم معاملات طراحی شده‌اند، می‌پردازیم. این فیلترها می‌توانند به شما در شناسایی سهم‌هایی با پتانسیل رشد یا تحرکات خاص کمک کنند.

1. فیلتر افزایش چشمگیر حجم معاملات نسبت به میانگین دوره‌های قبل (پول هوشمند)

این فیلتر یکی از محبوب‌ترین فیلترها برای شناسایی ورود پول هوشمند است. ایده اصلی این است که اگر حجم معاملات یک سهم به طور ناگهانی و چشمگیر نسبت به میانگین حجم معاملات در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (مثلاً 7 یا 14 روز گذشته) افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه قابل توجه به سهم باشد.

کد فیلتر:

true == function() {
  var tv6 = function() {
    var vol1 = [ih][0].QTotTran5J;
    var n;
    for (n = 1; n < 5; n++) vol1 = vol1 + [ih][n].QTotTran5J;
    return vol1;
  };
  var tv14 = function() {
    var vol2 = [ih][6].QTotTran5J;
    var m;
    for (m = 7; m < 14; m++) vol2 = vol2 + [ih][m].QTotTran5J;
    return vol2;
  };
  var minv14 = function() {
    var min = [ih][0].QTotTran5J;
    var a;
    for (a = 1; a < 14; a++) {
      if (min > [ih][a].QTotTran5J) min = [ih][a].QTotTran5J;
    }
    return min;
  };
  var maxp52 = function() {
    var max1 = [ih][0].PriceMax;
    var b;
    for (b = 1; b < 52; b++) {
      if (max1 < [ih][b].PriceMax) max1 = [ih][b].PriceMax;
    }
    return max1;
  };

  if (tv6() > tv14() && (pc) < 0.9 * maxp52() && minv14() > 0) {
    return true;
  }
  else {
    return false;
  }
}();

توضیح فیلتر:

• tv6(): مجموع حجم معاملات 5 روز گذشته را محاسبه می‌کند.
• tv14(): مجموع حجم معاملات 14 روز گذشته (از روز ششم تا چهاردهم) را محاسبه می‌کند.
• minv14(): کمترین حجم معاملات در 14 روز گذشته را پیدا می‌کند.
• maxp52(): بالاترین قیمت در 52 روز گذشته را پیدا می‌کند.
• شرط اصلی: حجم معاملات 5 روز گذشته (tv6()) باید بیشتر از حجم معاملات 14 روز گذشته (tv14()) باشد، قیمت فعلی (pc) کمتر از 90% بالاترین قیمت 52 روزه باشد و کمترین حجم معاملات در 14 روز گذشته (minv14()) مثبت باشد. این شرایط به دنبال شناسایی نمادهایی هستند که در حال حاضر حجم بالایی نسبت به گذشته دارند و هنوز فرصت رشد از سقف قیمتی خود را دارند.

2. فیلتر سهم‌هایی که 2 برابر میانگین ماهانه معامله شده‌اند

این فیلتر به دنبال شناسایی نمادهایی است که حجم معاملات امروزشان حداقل دو برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آن‌هاست. این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک موج صعودی جدید، به خصوص پس از یک دوره اصلاح قیمتی باشد.

کد فیلتر:

true == function() {
  var MaxPriceOfMonth = function() {
    var maximum = [ih][0].PriceMax;
    var n;
    for (n = 1; n < 29; n++) if (maximum < [ih][n].PriceMax) maximum = [ih][n].PriceMax;
    return maximum;
  };

  var IncrementalVolume = function() {
    var V3D = [ih][1].QTotTran5J;
    var n;
    for (n = 1; n < 4; n++) V3D = (V3D + [ih][n].QTotTran5J) / 2;
    if ([ih][0].QTotTran5J >= 3 * V3D) {
      return 1;
    }
  };

  if (IncrementalVolume() == 1 && (tvol) >= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth() - (pl)) / MaxPriceOfMonth() * 100) >= 6 && ((MaxPriceOfMonth() - (pl)) / MaxPriceOfMonth() * 100) <= 12 && (py) <= [ih][1].PriceYesterday) {
    return true;
  }
  else {
    return false;
  }
}();

توضیح فیلتر (بر اساس ساختار ورودی):

• MaxPriceOfMonth(): بالاترین قیمت در 29 روز گذشته را محاسبه می‌کند.
• IncrementalVolume(): حجم معاملات روز دوم قبل را با میانگین حجم معاملات 3 روز گذشته مقایسه کرده و اگر حجم امروز حداقل 3 برابر میانگین 3 روز گذشته باشد (این بخش از منطق فیلتر ورودی کمی نامشخص است و ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد)، مقدار 1 برمی‌گرداند.
• شرط اصلی: اگر IncrementalVolume() برابر 1 باشد، حجم معاملات امروز (tvol) بیشتر یا مساوی حجم مبنا (bvol) باشد، قیمت پایانی نسبت به بالاترین قیمت ماهانه بین 6 تا 12 درصد اختلاف داشته باشد، و قیمت دیروز (py) کمتر یا مساوی قیمت دیروز نماد در روز قبل ([ih][1].PriceYesterday) باشد. این شرایط به دنبال سهم‌هایی هستند که اصلاح کرده‌اند، حجم بالایی نسبت به میانگین دارند و آماده شروع موج صعودی جدید هستند.

3. فیلتر سهم‌هایی که 5 برابر میانگین ماهانه معامله شده‌اند

این فیلتر به طور مشخص سهم‌هایی را شناسایی می‌کند که حجم معاملات امروزشان 5 برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آن‌هاست. این سطح از افزایش حجم، معمولاً نشان‌دهنده تحرکات بسیار قوی و احتمالاً ورود نقدینگی قابل توجه است.

کد فیلتر:

(tvol) > 5 * (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J + [ih][6].QTotTran5J + [ih][7].QTotTran5J + [ih][8].QTotTran5J + [ih][9].QTotTran5J + [ih][10].QTotTran5J + [ih][11].QTotTran5J + [ih][12].QTotTran5J + [ih][13].QTotTran5J + [ih][14].QTotTran5J + [ih][15].QTotTran5J + [ih][16].QTotTran5J + [ih][17].QTotTran5J + [ih][18].QTotTran5J + [ih][19].QTotTran5J + [ih][20].QTotTran5J + [ih][21].QTotTran5J + [ih][22].QTotTran5J + [ih][23].QTotTran5J + [ih][24].QTotTran5J + [ih][25].QTotTran5J + [ih][26].QTotTran5J + [ih][27].QTotTran5J + [ih][28].QTotTran5J + [ih][29].QTotTran5J) / 30)

توضیح فیلتر:

• (tvol): حجم معاملات امروز سهم.
• ([ih][0].QTotTran5J + ... + [ih][29].QTotTran5J) / 30: میانگین حجم معاملات 30 روز گذشته را محاسبه می‌کند.
• شرط اصلی: حجم معاملات امروز باید بیش از 5 برابر میانگین حجم معاملات 30 روز گذشته باشد. این فیلتر سهم‌هایی را که شاهد رشد حجم بسیار بالایی بوده‌اند، مشخص می‌کند.

4. فیلتر سهم‌هایی با افزایش حجم معامله (ساده)

این یک فیلتر ساده و کاربردی برای شناسایی نمادهایی است که حجم معاملات آن‌ها نسبت به دوره‌های کوتاه‌تر گذشته افزایش یافته است. این فیلتر برای سرمایه‌گذاران مبتدی مناسب است.

کد فیلتر:

true == function() {
  var tv6 = function() {
    var vol1 = [ih][0].QTotTran5J;
    var n;
    for (n = 1; n < 5; n++) vol1 = vol1 + [ih][n].QTotTran5J;
    return vol1;
  };
  var tv14 = function() {
    var vol2 = [ih][6].QTotTran5J;
    var m;
    for (m = 7; m < 14; m++) vol2 = vol2 + [ih][m].QTotTran5J;
    return vol2;
  };
  var minv14 = function() {
    var min = [ih][0].QTotTran5J;
    var a;
    for (a = 1; a < 14; a++)
      if (min > [ih][a].QTotTran5J) min = [ih][a].QTotTran5J;
    return min;
  };
  var maxp52 = function() {
    var max1 = [ih][0].PriceMax;
    var b;
    for (b = 1; b < 52; b++)
      if (max1 < [ih][b].PriceMax) max1 = [ih][b].PriceMax;
    return max1;
  };

  if ((tv6()) > (tv14()) && ((pc) < .9 * maxp52()) && (minv14() > 0)) {
    return true;
  }
  else {
    return false;
  }
}();

توضیح فیلتر:

• این فیلتر مشابه فیلتر اول است و به دنبال افزایش حجم معاملات در 5 روز اخیر نسبت به 14 روز گذشته است، ضمن اینکه قیمت فعلی کمتر از 90% سقف 52 روزه باشد و کمترین حجم معاملات در 14 روز گذشته مثبت باشد.

5. فیلتر سهم‌هایی که 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته، حجم معاملات داشته‌اند

مقایسه حجم معاملات با میانگین حجم هفتگی، یکی از روش‌های متداول برای تشخیص تغییرات ناگهانی در تقاضا یا عرضه است. این فیلتر، سهم‌هایی را که حجم معاملات امروزشان 4 برابر میانگین حجم معاملات هفته گذشته است، مشخص می‌کند.

کد فیلتر:

(tvol) > 4 * (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J) / 6)

توضیح فیلتر:

• (tvol): حجم معاملات امروز سهم.
• ([ih][0].QTotTran5J + ... + [ih][5].QTotTran5J) / 6: میانگین حجم معاملات 6 روز گذشته (یک هفته معاملاتی) را محاسبه می‌کند.
• شرط اصلی: حجم معاملات امروز باید بیش از 4 برابر میانگین حجم معاملات هفته گذشته باشد.

6. فیلتر سهم‌هایی که چندین روز منفی بودند و حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین حجم ماهانه است

این فیلتر برای شناسایی نمادهایی طراحی شده که پس از چندین روز متوالی افت قیمت (نشانه‌ای از اشباع فروش)، شاهد افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه خود هستند. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده شروع احتمالی روند صعودی جدید یا کف‌سازی باشد.

کد فیلتر:

(pc) < 0.97 * [ih][0].PClosing && [ih][0].PClosing < 0.97 * [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing < 0.97 * [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing < 0.97 * [ih][3].PClosing && (tvol) >= ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J + [ih][6].QTotTran5J + [ih][7].QTotTran5J + [ih][8].QTotTran5J + [ih][9].QTotTran5J + [ih][10].QTotTran5J + [ih][11].QTotTran5J + [ih][12].QTotTran5J + [ih][13].QTotTran5J + [ih][14].QTotTran5J + [ih][15].QTotTran5J + [ih][16].QTotTran5J + [ih][17].QTotTran5J + [ih][18].QTotTran5J + [ih][19].QTotTran5J + [ih][20].QTotTran5J + [ih][21].QTotTran5J + [ih][22].QTotTran5J + [ih][23].QTotTran5J + [ih][24].QTotTran5J + [ih][25].QTotTran5J + [ih][26].QTotTran5J + [ih][27].QTotTran5J + [ih][28].QTotTran5J + [ih][29].QTotTran5J) / 30

توضیح فیلتر:

• (pc) < 0.97 * [ih][0].PClosing: قیمت فعلی کمتر از 97% قیمت پایانی دیروز باشد.
• [ih][0].PClosing < 0.97 * [ih][1].PClosing: قیمت پایانی دیروز کمتر از 97% قیمت پایانی روز قبل از آن باشد.
• این دو شرط اول به دنبال یافتن نمادهایی هستند که حداقل 3 روز متوالی با افت بیش از 3% قیمت مواجه بوده‌اند.
• (tvol) >= ( ... ) / 30: حجم معاملات امروز باید بیشتر یا مساوی میانگین حجم معاملات 30 روز گذشته باشد.
• این فیلتر به طور همزمان، افت قیمتی و افزایش حجم معاملات را در نظر می‌گیرد.

7. فیلتر نمادهایی که حجم معاملات امروزشان 3 برابر میانگین حجم ماهانه است

این فیلتر نیز مانند فیلتر 5 برابر میانگین ماهانه، به دنبال شناسایی تحرکات قوی در حجم معاملات است. این بار، threshold یا آستانه، 3 برابر میانگین حجم ماهانه تعیین شده است. نمادهایی که این شرایط را دارند، اغلب مورد توجه معامله‌گران فعال قرار می‌گیرند.

کد فیلتر:

true == function() {
  var i;
  var sum30 = 0;
  var avg30;
  for (i = 0; i < 30; i++) {
    sum30 = sum30 + [ih][i].QTotTran5J
  }
  avg30 = Math.round(sum30 / 30);
  (cfield0) = Math.round((tvol) / avg30);
  if ((tvol) > 3 * avg30 && (tvol) != 0)
    return (1);
  else
    return (0);
}();

توضیح فیلتر:

• حلقه for: مجموع حجم معاملات 30 روز گذشته را محاسبه می‌کند.
• avg30: میانگین حجم معاملات ماهانه را محاسبه می‌کند.
• (cfield0): نسبت حجم معاملات امروز به میانگین ماهانه را محاسبه و ذخیره می‌کند (این بخش برای نمایش در ستون‌های اضافی فیلتر کاربرد دارد).
• شرط اصلی: حجم معاملات امروز باید بیش از 3 برابر میانگین حجم ماهانه باشد و حجم معاملات صفر نباشد.

جدول مقایسه‌ای فیلترهای حجم معاملات

برای درک بهتر تفاوت‌ها و کاربردهای این فیلترها، جدول زیر به مقایسه آن‌ها می‌پردازد:

نکات تکمیلی در استفاده از فیلتر حجم معاملات

استفاده از فیلترهای حجم معاملات، ابزاری قدرتمند است، اما نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. نکات زیر را در نظر داشته باشید:

• ترکیب با سایر تحلیل‌ها: همواره فیلترهای حجم را با تحلیل تکنیکال (مانند بررسی روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها) و تحلیل فاندامنتال (بررسی وضعیت شرکت و صنعت) ترکیب کنید.
• توجه به شرایط کلی بازار: در بازارهای صعودی، یافتن سهم‌های پرحجم آسان‌تر است. در بازارهای نزولی، حتی سهم‌های پرحجم نیز ممکن است همچنان تحت فشار فروش باشند.
• بررسی سابقه فیلتر: قبل از اعتماد کامل به یک فیلتر، عملکرد آن را در روزهای گذشته بررسی کنید و ببینید چه نوع سهم‌هایی را شناسایی کرده است.
• تفاوت بین حجم حقیقی و حقوقی: برخی فیلترها ممکن است صرفاً افزایش حجم را نشان دهند، بدون اینکه تفکیک کنند این حجم متعلق به خریداران حقیقی بوده یا حقوقی. در تحلیل‌های پیشرفته‌تر، تفکیک این دو نوع حجم اهمیت دارد.
• مدیریت ریسک: هیچ فیلتری تضمین‌کننده سود نیست. همیشه مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنید.

جمع‌بندی

فیلتر حجم معاملات، یکی از اساسی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها برای فعالان بازار سرمایه در بورس است. این فیلترها به شما کمک می‌کنند تا با غربالگری هوشمندانه، سهم‌هایی را که شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات بوده‌اند، شناسایی کنید. این افزایش حجم می‌تواند نشانه‌ای از ورود نقدینگی، تایید روند، یا آمادگی سهم برای حرکات قیمتی باشد. درک نحوه کار این فیلترها و استفاده صحیح از آن‌ها، به خصوص هنگام ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی، می‌تواند شانس موفقیت شما را در بازار بورس به طور چشمگیری افزایش دهد. کارگزاری بیدار همواره تلاش می‌کند تا با ارائه ابزارها و محتوای آموزشی مفید، شما را در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه یاری رساند. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای بورسی، مطالعه مقالات موجود در وب‌سایت کارگزاری بیدار را از دست ندهید.

سوالات متداول