در بازار بورس روزانه به طور معمول، اصطلاحات زیادی شنیده می‌شود. هر کدام از این مفاهیم می‌تواند در انجام معاملات منطقی و پر‌بازده، مفید به نظر برسد. برای همین درک درست از اصطلاحات پر‌کاربرد بازار برای هر معامله‌گری حائز اهمیت می‌باشد.
حجم مشکوک در معاملات یکی از همین دست مفاهیم رایج در بازار بورس می‌باشد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند بسیار کاربردی باشد به شکلی که شما با فیلتر آن می‌توانید سهامی که در روز دارای حجم مشکوک بوده را شناسایی و تحلیل کنید تا در صورت وجود موقعیت مناسب، اقدام به خرید یا فروش در سهم خود نمایید.
به همین منظور ما در این مقاله به بررسی مفهوم و معرفی فیلتر حجم مشکوک می‌پردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟
در بازار بورس، روزانه معاملات مختلفی در انواع سهام رخ می‌دهد. هر سهم بسته به بزرگی یا کوچکی سرمایه خود، حجم معامله گوناگونی را ثبت می‌کند. شرکت‌هایی که عموماً از سرمایه بسیار بالایی برخوردار هستند طبیعتاً حجم معاملات بیشتری نسبت به شرکت‌های متوسط و کوچک دارند.
به هر حال طیف تقریبا ثابتی برای هر سهم در حجم معاملات آن وجود دارد اما در روزهایی پیش می‌آید که حجم معاملات سهمی به طور غیر عادی افزایش پیدا می‌کند. مثلاً سهمی که تقریبا روزانه بین 5 تا 10 میلیون حجم معامله ثبت می‌کرد، به طور مشکوکی یکباره نزدیک 60 یا 70 میلیون حجم معامله در آن اتفاق می‌افتد.
این امر باعث می‌شود تا معامله‌گران و تحلیلگران متوجه اتفاقی غیر عادی در آن سهم شوند و به بررسی آن بپردازند. احتمالات مختلفی می‌توان در این صورت برای سهم متصور شد. وجود حجم مشکوک هم می‌تواند به نفع سهم و هم می‌تواند به ضرر آن باشد و بسته به شرایط آن شرکت دارد.
چیزی که بیش از هر چیزی مهم است، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان در زمان حجم مشکوک است تا درک بهتری نسبت به شرایط موجود داشت.
چطور حجم مشکوک را تشخیص بدهیم؟
برای شناسایی حجم مشکوک راه‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از راهکارهایی که از شیوه‌های مرسوم آن است، استفاده از تابلوخوانی سهام در بورس می‌باشد. برخی از معامله‌گران با بررسی نحوه خرید و فروش سهم در روز و با استفاده از تابلوی معاملاتی آن سهم، می‌توانند رفتار سهم و میزان حجم معامله را تحلیل و بررسی کنند.
به همین خاطر زمانی که حجم سهمی که زیر نظر دارند نسبت به روزهای گذشته به یکباره افزایش پیدا کند، متوجه حجم مشکوک در آن سهم می‌شوند.
اما راهکار دیگری هم وجود دارد و کار را نسبتاً برای معامله‌گران بازار راحت‌تر می‌کند و آن استفاده از فیلتر حجم مشکوک است. در این حالت با فیلترنویسی و استفاده از کد در قسمت مربوطه، سهم‌هایی که در آن روز بیشتر از حجم طبیعی خود معامله شده‌اند، شناسایی و تشخیص داده می‌شود.
در این راهکار دیگر نیاز نیست تا تک تک تابلوهای معاملاتی را بررسی کنید و با وارد کردن کد مربوطه در قسمت فیلتر نویسی سایتTsetmc.com، می‌توانید به راحتی تمامی سهم با حجم مشکوک در آن روز را مشاهده کنید.
فیلتر حجم مشکوک در بورس
فیلترهای حجم مشکوک این امکان را می‌دهند تا بتوانید سهامی که در روز با حجم مشکوک و غیر عادی مواجه شدند را شناسایی کنید.
فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که 3 برابر میانگین حجم داشته‌اند:
همان‌طور که تا حدودی مشخص است، این فیلتر میانگین حجم‌ها را بررسی می‌کند و 3 برابر آن را محاسبه می‌کند. هر سهمی که از میانگین خود، 3 برابر بیشتر حجم معامله داشته باشد را به عنوان خروجی معرفی می‌کند. به بیان ساده‌تر با فیلتر حجم معاملات می‌توان به حجم مشکوک یک سهم پی برد.
فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که 5 برابر میانگین 3 و 12 ماهه، حجم داشته‌اند.
(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)
&&
(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این فیلتر، میانگین حجم سهام را در بازه 3 ماه و 12 ماه می‌سنجد و سهامی که حجم معاملاتی بیش از این میانگین را داشته باشند و همچنین پنج برابر حجم میانگین خود حجم معاملاتی ثبت کنند را شناسایی می‌کند و به‌عنوان خروجی در نظر می‌گیرد. می‌توانیم این کد را کپی کنیم و در قسمت فیلتر نویسی در سایت Tsetmc.com وارد کنیم تا سهام مورد نظر را از لحاظ حجم مشکوک به دست بیاوریم.
فیلتر حجم مشکوک با خریداران حقیقی سنگین نسبت به فروشندگان
(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI
گاهی اوقات در معاملات سهام پیش می‌آید که حجم مشکوک رخ داده و خریداران سهام بسیار قدرتمندتر از فروشندگان آن بوده است و به نوعی یک سیگنال خوب برای آن سهم محسوب می‌شود. در این فیلتر می‌توانیم سهامی را شناسایی کنیم که در آن روز، خریداران با قدرت بیشتری سهم را خریده‌اند و در عین حال حجم معامله نسبت به میانگین حجم سهم، بسیار زیاد بوده است. به نوعی فیلتر حجم مشکوک در کف قیمتی است.
مزایا استفاده از فیلتر حجم مشکوک
فیلتر حجم مشکوک امکانات منحصر به فردی را پیش روی معامله گران و تحلیلگران بازار می‌گذارد. شناسایی این سهام از لحاظ حجم مشکوک، می‌تواند دارای مزایای خاص خود باشد تا نسبت به شرایط پیش آمده برای این سهام، آگاهی لازم را به دست بیاورند. مزایایی را که می‌توانیم برای استفاده از فیلتر حجم مشکوک برشماریم عبارتند از:
شناسایی سهام با حجم مشکوک در کمترین زمان و بیشترین بازده
با فیلتر حجم مشکوک، دیگر نیازی نیست تا به صورت مجزا تمامی سهام را مورد بررسی قرار بدهیم و به نوعی در زمان خود صرفه‌جویی کرده‌ایم و در کوتاه‌ترین زمان، همه سهم‌ها با حجم مشکوک قابل شناسایی خواهند بود.
به حداقل رساندن احتمال خطا در تحلیل سهام با استفاده از ابزار تکنیکال
ممکن است تحلیلگران تکنیکال به ناحیه ای از سهم پی ببرند که احتمال برگشت سهم و یا افت سهم وجود دارد اما در صحت آن شک و تردید داشته باشند. با استفاده از شناسایی حجم مشکوک، می‌توانند نسبت به اعتبار تحلیل خود مطمئن شوند. مثلاً زمانی که نمودار سهم می‌خواهد مقاومت خود را رد کند، اگر در آن ناحیه حجم مشکوک رخ بدهد، برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
تشخیص رفتار و روند سهام بورس
حجم مشکوک می‌تواند خبر از اتفاقی در روند و رفتار سهم بدهد که هنوز به طور دقیق نمی‌توانیم بگوییم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما می توان با بررسی دقیق‌تر در تحلیل تکنیکال این احتمال را بدهیم که این حجم مشکوک باعث رشد سهام یا افت آن می‌شود. به نوعی روندی صعودی در پیش خواهد بود یا روند نزولی.
آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟
دقیقاً به طور خاص نمی‌توان گفت که شناسایی حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است. چرا که ممکن است این حجم مشکوک، خبر از خروج از سهم توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌های قدرتمند باشد و این چندان اتفاق خوبی به شمار نمی‌رود و شاید حتی خبر از سیگنال فروش بدهد.
معمولاً زمانی که نمودار سهام در حمایت خود به سر می‌برد و در آن ناحیه حجم مشکوک شناسایی می‌شود، احتمال سیگنال خرید بالاتر می‌روند چرا که می‌تواند خبر از پیدایش یک روند صعودی در نقاط حمایتی بدهد.
بنابراین بعد از تشخیص حجم مشکوک می‌بایست تحلیل‌های دیگر و نیز نمودار سهام را دوباره بررسی کنید تا نتایج بهتر و معقول‌تری به دست بیاورید.
نکات مهم راجع به حجم مشکوک
به هیچ عنوان شناسایی حجم مشکوک و یا فیلتر حجم مشکوک را مبنا اصلی معامله و خرید و فروش خود قرار ندهید و به جنبه‌های دیگر حرکتی و رفتاری سهم نیز توجه داشته باشید.
به طور معمول حجم مشکوک در نزدیکی مقاومت سهم می‌تواند نشان از فروش سنگین و خروج از سهم باشد و حجم مشکوک در نزدیکی حمایت سهم می‌تواند نشان از خرید سنگین و ورود به سهم تلقی شود.
بعد از تشخیص حجم مشکوک برای شناسایی رفتار سهم حتماً نسبت خریداران و فروشندگان را از تابلوی معاملاتی سهم تحلیل و بررسی کنید.
جمع‌بندی
فیلترنویسی یکی از پر کاربردترین امکانات موجود در بازار سهام می‌باشد که با استفاده از آن می توان انواع رفتار سهام بورس را مورد بررسی قرار داد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند در کمترین زمان، سهامی که درگیر حجم مشکوک شده‌اند را تشخیص بدهد و به عنوان خروجی معرفی کند.
وجود حجم مشکوک در سهام می‌تواند از جنبه‌های مختلف تحلیل و بررسی شود. فیلتر حجم مشکوک در صورت شناسایی سهمی در بازار، باید با ابزارهای دیگر تحلیل، ارزیابی شود تا نتیجه معقول و مطلوبی بدهد چرا که هم می‌تواند سیگنالی برای روند نزولی و هم سیگنالی برای تشخیص روند صعودی باشد.
آشنایی کامل با فیلتر نویسی در بورس نیاز به کسب آگاهی و آموزش‌های لازم دارد که در این راستا کارگزاری بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای اطلاعات از این امکان می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.