logo

همه چیز در مورد فیلترنویسی در بورس

خانهآموزش بورسدانشنامه جامع بورس

همه چیز در مورد فیلترنویسی در بورس

فیلترنویسی در بورس، با توجه ‌به افزایش روزافزون تعداد نمادها از ضروری‌ترین ابزارهای تحلیلگران است؛ خصوصاً با ظهور فیلترهای حرفه‌ای که شما را برای شکار سهم موردنظر یاری می‌کنند. پیدا کردن سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص از میان بیش از 700 نماد، کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است. همچون بسیاری از صنایع دیگر، ربات‌ها و رایانه‌ها به یاری بورس‌بازان آمده‌اند.

در این مطلب قصد داریم به آموزش فیلترنویسی بپردازیم و سپس به‌صورت گام‌به‌گام استفاده از امکان فیلترنویسی در tsetmc(سایت مدیریت فناوری بورس تهران) را توضیح دهیم. پس از مطالعه این آموزش، شما آماده‌اید تا سهام مورد نظر خود را به‌ سرعت پیدا کنید.


فیلترنویسی چیست؟

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را داشته باشید، بدون شک اولین سوالی که با آن روبرو خواهید بود، این است که چه سهمی بخرم که سود کنم؟

تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، نمادهایی را شناسایی کنید که درآمد آنها رو به افزایش است و در سال‌های بعد به سودآوری بالایی می‌رسند. درعین‌حال با استفاده از تحلیل تکنیکال خواهید آموخت که بهترین نقاط ورود و خروج به سهام بنیادی که شناسایی کرده‌اید، چه نقاطی هستند، اما توجه داشته باشید که در هر دوی این تحلیل‌ها همواره با دسته‌ای از نمادها روبرو خواهید شد، در حالی ‌که شما نیاز به ابزاری دارید که با استفاده از آن بتوانید تعداد انتخاب‌های خود را محدود کنید و بهترین نمادها را شناسایی و یا به ‌قول ‌معروف الک کنید.

با تعریف یاد شده قطعاً به ‌ضرورت استفاده ابزار فیلترنویسی، به‌خصوص برای تکنیکالیست‌ها، پی برده‌اید. اما فیلترنویسی در بورس به چه معنی است و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟ در ادامه به‌صورت مفصل به این سوالات می‌پردازیم.

فیلترنویسی ابزاری برای دسته‌بندی و استخراج کاربردی‌ترین اطلاعات، متناسب با خواسته‌ی تحلیلگران است. این امکان توسط سایت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده تا با نوشتن کدها و اسکریپت‌ها به شخصی‌سازی اطلاعات موجود بپردازید. سپس شما سهم‌هایی با ویژگی موردنظر را مشاهده خواهید کرد.


ضرورت استفاده از فیلترنویسی پیشرفته در بورس

با ورود به عصر اطلاعات، همواره انسان در معرض هجوم اطلاعات گوناگون قرار گرفته است اما نحوه‌ی استفاده از این اطلاعات و نحوه‌ی فیلترکردن آنهاست که سبب ایجاد تمایز میان افراد و موفقیت در تصمیم‌گیری آنها می‌شود.

بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست و با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، نیاز ما به دریافت اخبار و اطلاعات مرتبط بیشتر احساس می‌شود.

هرروزه تعداد زیادی نماد در حال معامله هستند که دریافت و بررسی اطلاعات تک‌تک آن‌ها کاری تقریباً غیرممکن است. همچنین بسیاری از نمادها، جذابیت کافی برای ما برخوردار نیستند. این در حالی است که با غربال کردن آن‌ها و استفاده از فیلترهای کاربردی در بورس، به‌سرعت می‌توان سهام مورد نظر را شناسایی کرد.


مزایای فیلترنویسی در بورس

استفاده از فیلترنویسی در بورس، سرمایه‌گذاران را از سردرگمی انتخاب رها می‌سازد. با استفاده از چند فیلتر ساده و کاربردی می‌توان به‌جای بررسی تک‌تک نمادها، چند نماد که پتانسیل رشد بیشتری دارند را شناسایی کرد.

قطعاً زمانی نتیجه بهتری برای سرمایه‌گذار حاصل می‌شود که از ابزار فیلترنویسی در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود. بهترین مزیت‌هایی که فیلترنویسی در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه نمود:

1- افزایش سرعت در دستیابی به اطلاعات موردنظر

2- دریافت اطلاعات به‌روز شده بدون رصد تمام‌وقت نمادها

3- کاهش احتمال از دست‌ رفتن فرصت‌های معاملاتی

4- سادگی اعمال فیلترهای حرفه‌ای بورس بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی

5- دسته‌بندی خروجی‌ها بر اساس نیاز افراد


معایب فیلترنویسی در سایت بورس

1- دسترسی به اطلاعات، تا نهایتاً 3 ماه گذشته امکان‌پذیر می‌باشد.

2- امکان گزارش‌گیری و استخراج اطلاعات در اکسل وجود ندارد.

3- قابلیت گرفتن بک تست از خروجی فیلتر موردنظر در سایت وجود ندارد.

4- تنها می‌توان از تایم فریم 1 روزه معاملاتی استفاده کرد.


آموزش گام به گام فیلترنویسی در tsetmc

برای استفاده از فیلترنویسی در بورس کافی است گام‌های زیر را طی کنید:

گام اول: به سایت مدیریت فناوری بورس (www.tsetmc.com) مراجعه کنید و نیاز به هیچ‌گونه برنامه‌ی جانبی ندارید.

گام دوم: به بخش دیده‌بان بازار که در نوار بالایی صفحه و سمت چپ قرار دارد، مراجعه کنید.

گام سوم: سپس به بخش فیلتر در نوار بالا بروید.

گام چهارم: بر روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنید.

filtering-1.jpg

گام پنجم: یکی از فیلترهای رایگان و آماده بورسی را که در انتهای مطلب قرار داده‌ایم را در کادر کپی کنید و سپس ثبت را بزنید.

گام ششم: در تنظیمات فیلترنویسی بخش بورس و فرابورس را فعال کنید تا نمادهای فیلتر شده براساس هر صنعت نمایش داده شود.


فیلترهای کاربردی در بورس

از پرکاربردترین فیلترهای بورس می‌توان به فیلترهای زیر اشاره کرد:

1- فیلتر ورود پول هوشمند

2- فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

3- فیلتر حجم مشکوک

4- فیلتر کندل با بدنه پر

5- فیلتر سرانه خرید حقیقی با حجم بالا

6- فیلتر کف قیمت 30 روزه سهم

7- فیلتر سهم‌هایی که صف فروش‌اند

8- فیلتر سهم‌هایی که صف خرید اند

9- فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید اند

10- فیلتر واگرایی در سهم


چند فیلتر پرکاربرد رایگان در بورس ایران

1- فیلتر کندل با بدنه پر

در کندل استیک، کندل‌های بدنه پر، نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای معامله گران (خریداران یا فروشندگان) است. این نمادها می‌توانند برای بررسی بیشتر توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گیرند.

(pl) > 1.03*(pf) && ((pmax)-(pl)) <0.1*((pl)-(pf)) && ((pf)-(pmin)) < 0.1*((pl)-(pf)) && (tno) > 30

2- فیلتر رنج مثبت در سهم

این فیلتر می‌تواند سهم‌هایی که از درصدهای منفی به سمت مثبت حرکت کردند، شناسایی کند. با این فیلتر می‌توانیم لیست نمادهایی که احتمالاً تقاضا برای آن‌ها رو به افزایش است را داشته باشیم.

(pmin)==(tmin) && (plp)>1

3- فیلتر رصد سفارش‌ها

فیلتر رصد سفارش‌ها، ارزش مجموع 3 سفارش اول خرید و فروش را بر حسب میلیون بررسی و نشان می‌دهد.

;var SEFARESH_KHARID = Math.round(((pd1)*(qd1) + (pd2)*(qd2) + (pd3)*(qd3))/10000000)

;var SEFARESH_FOROOSH = Math.round(((po1)*(qo1) + (po2)*(qo2) + (po3)*(qo3))/10000000)

;(cfield0) = SEFARESH_KHARID

;(cfield1) = SEFARESH_FOROOSH

4- فیلتر واگرایی منفی

برخلاف اکثر فیلترها، این فیلتر جهت بررسی سهم‌هایی با خطر ریزش است. از طرفی دیگر، طولانی شدن این لیست یعنی نمادهای بسیاری در معرض خطر ریزش قرار دارند و به‌نوعی سیگنال ریزش بازار است.

[ih][0].PriceMin< [ih][21].PriceMin&& [ih][0].QTotTran5J> [is5]&& [ih][0].PClosing> [ih][1].PClosing

5- فیلتر ورود پول هوشمند هم‌زمان با کد به کد حقوقی به حقیقی

در قسمت ورود پول هوشمند توضیحاتی در خصوص این فیلتر دادیم. اگر ورود پول هوشمند با کد به کد حقوقی به حقیقی هم‌زمان شود می‌تواند یک سیگنال و نشانه قوی از تحرکات احتمالی سهم در آینده نزدیک باشد.

(tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+ [ih][1].QTotTran5J+ [ih][2].QTotTran5J+ [ih][3].QTotTran5J+ [ih][4].QTotTran5J+ [ih][5].QTotTran5J+ [ih][6].QTotTran5J+ [ih][7].QTotTran5J+ [ih][8].QTotTran5J+ [ih][9].QTotTran5J+ [ih][10].QTotTran5J+ [ih][11].QTotTran5J+ [ih][12].QTotTran5J+ [ih][13].QTotTran5J+ [ih][14].QTotTran5J+ [ih][15].QTotTran5J+ [ih][16].QTotTran5J+ [ih][17].QTotTran5J+ [ih][18].QTotTran5J+ [ih][19].QTotTran5J+ [ih][20].QTotTran5J+ [ih][21].QTotTran5J+ [ih][22].QTotTran5J+ [ih][23].QTotTran5J+ [ih][24].QTotTran5J+ [ih][25].QTotTran5J+ [ih][26].QTotTran5J+ [ih][27].QTotTran5J+ [ih][28].QTotTran5J+ [ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

6- فیلتر حجم مشکوک

با کمک این فیلتر لیست سهم‌هایی که بیش از پنج برابر میانگین حجم معاملات ماه معامله شده‌اند را به دست می‌آورید.

(tvol)>2*{is5} (tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+ [ih][1].QTotTran5J+ [ih][2].QTotTran5J+ [ih][3].QTotTran5J+ [ih][4].QTotTran5J+ [ih][5].QTotTran5J+ [ih][6].QTotTran5J+ [ih][7].QTotTran5J+ [ih][8].QTotTran5J+ [ih][9].QTotTran5J+ [ih][10].QTotTran5J+ [ih][11].QTotTran5J+ [ih][12].QTotTran5J+ [ih][13].QTotTran5J+ [ih][14].QTotTran5J+ [ih][15].QTotTran5J+ [ih][16].QTotTran5J+ [ih][17].QTotTran5J+ [ih][18].QTotTran5J+ [ih][19].QTotTran5J+ [ih][20].QTotTran5J+ [ih][21].QTotTran5J+ [ih][22].QTotTran5J+ [ih][23].QTotTran5J+ [ih][24].QTotTran5J+ [ih][25].QTotTran5J+ [ih][26].QTotTran5J+ [ih][27].QTotTran5J+ [ih][28].QTotTran5J+ [ih][29].QTotTran5J)/30)

7- سهم‌هایی که صف خرید هستند

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

8- سهم‌هایی که صف فروش‌اند

 (pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)


جمع‌بندی

فیلترنویسی یکی از بهترین ابزارهای کمکی برای تحلیلگران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا با سرعت و دقت بیشتری سهام مورد نظر خود را شناسایی کنند. فیلترنویسی در کنار ابزارهای دیگر مانند تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی می‌تواند شما را به سودهای بسیار جذابی برساند.

ابزارهای تحلیل همانند تکه‌های پازل هستند که برای تکمیل استراتژی معاملاتی ما باید کنار یکدیگر قرار گیرند. اولویت استفاده از این ابزارها می‌تواند در مواردی، با توجه ‌به شرایط بازار سهام و همچنین شرایط اقتصادی کشور، دستخوش تغییر شود.

برای مثال همان گونه که در تابلوخوانی بررسی کردیم، سهم‌هایی که در خروجی فیلتر حجم مشکوک قرار می‌گیرند، اگر در نزدیکی حمایت تکنیکالی باشند می‌توانند انتخاب مناسبی برای خرید باشند. اما درصورتی‌که در نزدیکی منطقه مقاومتی این حجم بالا شکل‌گرفته باشد، می‌تواند نشانه‌ای منفی و حتی سیگنال خروج از سهم را بدهد.

کلمات مرتبط