فیلترنویسی در بورس، باتوجه‌به افزایش روزافزون تعداد نمادها، از ضروری‌ترین ابزارهای تحلیلگران است؛ خصوصاً با ظهور فیلترهای حرفه‌ای که شما را برای شکار سهم موردنظر یاری می‌کنند. پیداکردن سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص از میان بیش از 700 نماد، کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است. همچون بسیاری از صنایع دیگر، ربات‌ها و رایانه‌ها به یاری بورس بازان آمده‌اند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با مفهوم فیلترنویسی آشنا کرده و سپس به‌صورت گام‌به‌گام استفاده از امکان فیلترنویسی سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) را توضیح دهیم. پس از مطالعه این آموزش، شما آماده‌اید تا سهام موردنظر خود را به‌سرعت پیدا کنید. 

اگر تازه‌وارد بورس شده‌اید و می‌خواهید سریع‌تر به سود برسید و سهام موردنظر خود را پیدا کنید، در انتهای مطلب 5 فیلتر کاربردی در بورس برای شما قرار داده شده تا از آن استفاده کنید. به دنیای فیلترنویسی در بورس خوش آمدید.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

فیلتر نویسی در بورس چیست؟

چرا استفاده از فیلتر نویسی در بورس ضروری است؟

مزایای فیلتر نویسی در سایت بورس چیست؟

معایب فیلتر نویسی در سایت بورس چیست؟

چگونه از فیلتر نویسی در بورس استفاده کنیم؟

فیلتر های کاربردی در بورس کدامند؟

فیلترنویسی در بورس چیست؟

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را داشته باشید، بدون شک اولین سؤالی که با آن روبرو خواهید بود، این است که کدام سهم را بخرید؟ تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، نمادهایی را شناسایی کنید که درآمد آنها رو به افزایش است و در سال‌های بعد به سودآوری بالایی می‌رسند. درعین‌حال با استفاده از تحلیل تکنیکال خواهید آموخت که بهترین نقاط ورود و خروج به سهام بنیادی که شناسایی کرده‌اید، چه نقاطی هستند، اما توجه داشته باشید که در هر دوی این تحلیل‌ها همواره با دسته‌ای از نمادها روبرو خواهید شد، درحالی‌که شما نیاز به ابزاری دارید که با استفاده از آن بتوانید تعداد انتخاب‌های خود را محدود کنید و بهترین نمادها را شناسایی و یا به‌قول‌معروف الک کنید. با تعریف یاد شده قطعاً به‌ضرورت استفاده ابزار فیلترنویسی، به‌خصوص برای تکنیکالیست ها، پی برده‌اید. اما فیلترنویسی در بورس به چه معنی است و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟ در ادامه به‌صورت مفصل به این سؤالات می‌پردازیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

فیلترنویسی ابزاری برای دسته‌بندی و استخراج کاربردی‌ترین اطلاعات، متناسب با خواسته‌ی تحلیلگران است. این امکان توسط سایت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده تا با نوشتن کدها و اسکریپت ها به شخصی‌سازی اطلاعات موجود بپردازید. سپس شما سهم‌هایی با ویژگی موردنظر را مشاهده خواهید کرد.

چرا استفاده از فیلترنویسی در بورس ضروری است؟

با ورود به عصر اطلاعات، همواره انسان در معرض هجوم اطلاعات گوناگون قرار گرفته است، چه اطلاعات مرتبط با خواسته‌ی فرد و چه اطلاعاتی کاملاً نامرتبط. اما نحوه‌ی استفاده از این اطلاعات و نحوه‌ی فیلترکردن آنهاست که سبب ایجاد تمایز میان افراد و موفقیت در تصمیم‌گیری آنها می‌شود. بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست و با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، نیاز ما به دریافت اخبار و اطلاعات مرتبط بیشتر احساس می‌شود.

هرروزه تعداد زیادی نماد در حال معامله هستند که دریافت و بررسی اطلاعات تک‌تک آن‌ها کاری تقریباً غیرممکن است. همچنین بسیاری نمادها، از جذابیت کافی برای ما برخوردار نیستند. اما با غربال کردن آن‌ها و استفاده از فیلترهای کاربردی در بورس، به‌سرعت می‌توان سهام موردنظر را شناسایی کرد.

مزایای فیلترنویسی در سایت بورس چیست؟

استفاده از فیلترنویسی در بورس، سرمایه‌گذاران را از سردرگمی انتخاب رها می‌سازد. با استفاده از چند فیلتر ساده و کاربردی می‌توان به‌جای بررسی تک‌تک نمادها، چند نماد که پتانسیل رشد بیشتری دارند را شناسایی کرد. قطعاً زمانی نتیجه بهتری برای سرمایه‌گذار حاصل می‌شود که از ابزار فیلترنویسی در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کند. بهترین مزیت‌هایی که فیلترنویسی در اختیار ما قرار خواهد داد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه نمود:

1.افزایش سرعت در دستیابی به اطلاعات موردنظر

2.دریافت اطلاعات به‌روز شده بدون رصد تمام‌وقت نمادها

3.کاهش احتمال ازدست‌رفتن فرصت‌های معاملاتی

4.سادگی اعمال فیلترهای حرفه‌ای بورس بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی

5.دسته‌بندی خروجی‌ها بر اساس نیاز افراد

معایب فیلترنویسی در سایت بورس چیست؟

1.دسترسی به اطلاعات، تا نهایتاً 3 ماه گذشته امکان‌پذیر می‌باشد.

2.امکان گزارش‌گیری و استخراج اطلاعات در اکسل وجود ندارد.

3.قابلیت گرفتن بک تست از خروجی فیلتر موردنظر در سایت وجود ندارد.

4.تنها می‌توان از تایم فریم 1 روزه معاملاتی استفاده کرد.

چگونه از فیلترنویسی در بورس استفاده کنیم؟

برای استفاده از فیلترنویسی در بورس کافی است گام‌های زیر را طی کنید:

گام اول: به سایت مدیریت فناوری بورس (www.tsetmc.com) مراجعه کنید و نیاز به هیچ‌گونه برنامه‌ی جانبی ندارید. 

گام دوم: به بخش دیده‌بان بازار که در نوار بالایی صفحه و سمت چپ قرار دارد، مراجعه کنید.

گام سوم: سپس به بخش فیلتر در نوار بالا بروید.

گام چهارم: بر روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنید.

گام پنجم: یکی از فیلترهای رایگان بورسی را که در انتهای مطلب قرار داده‌ایم را در کادر کپی کنید و سپس ثبت را بزنید.

فیلترهای کاربردی در بورس کدام‌اند؟

از پرکاربردترین فیلترهای بورس می‌توان به فیلترهای زیر اشاره کرد:

1.فیلتر ورود پول هوشمند

2.فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی 

3.فیلتر حجم مشکوک

3.فیلتر کندل با بدنه پر

4.فیلتر سرانه خرید حقیقی با حجم بالا

5.فیلتر کف قیمت 30 روزه سهم

6.فیلتر سهم‌هایی که صف فروش‌اند

7.فیلتر سهم‌هایی که صف خرید اند

8.فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید اند

9.فیلتر واگرایی در سهم

چند فیلتر پرکاربرد رایگان در بورس ایران

1.فیلتر کف قیمتی 30 روزه سهم

این فیلتر با بررسی قیمت سهم در 30 روز گذشته، لیست نمادهایی را به شما نمایش می‌دهد که اکنون در کف قیمتی (پایین‌ترین قیمت) یک ماه گذشته قرار گرفته‌اند. این نمادها که قیمت آن‌ها به سبب کاهش نسبت به 30 روز اخیر در کف قیمتی قرار گرفته است، می‌توانند برای خریداران جذاب باشند.

(cfield0)=(pl)- Math.min([ih][0].PriceMin, [ih][1].PriceMin, [ih][2].PriceMin, [ih][3].PriceMin, [ih][4].PriceMin, [ih][5].PriceMin, [ih][6].PriceMin, [ih][7].PriceMin, [ih][8].PriceMin, [ih][9].PriceMin, [ih][10].PriceMin, [ih][11].PriceMin, [ih][12].PriceMin, [ih][13].PriceMin, [ih][14].PriceMin, [ih][15].PriceMin, [ih][16].PriceMin, [ih][17].PriceMin, [ih][18].PriceMin, [ih][19].PriceMin, [ih][20].PriceMin, [ih][21].PriceMin, [ih][22].PriceMin, [ih][23].PriceMin, [ih][24].PriceMin, [ih][25].PriceMin, [ih][26].PriceMin, [ih][27].PriceMin, [ih][28].PriceMin, [ih][29].PriceMin)/ Math.min([ih][0].PriceMin, [ih][1].PriceMin, [ih][2].PriceMin, [ih][3].PriceMin, [ih][4].PriceMin, [ih][5].PriceMin, [ih][6].PriceMin, [ih][7].PriceMin, [ih][8].PriceMin, [ih][9].PriceMin, [ih][10].PriceMin, [ih][11].PriceMin, [ih][12].PriceMin, [ih][13].PriceMin, [ih][14].PriceMin, [ih][15].PriceMin, [ih][16].PriceMin, [ih][17].PriceMin, [ih][18].PriceMin, [ih][19].PriceMin, [ih][20].PriceMin, [ih][21].PriceMin, [ih][22].PriceMin, [ih][23].PriceMin, [ih][24].PriceMin, [ih][25].PriceMin, [ih][26].PriceMin, [ih][27].PriceMin, [ih][28].PriceMin, [ih][29].PriceMin)

2.فیلتر کندل با بدنه پر 

در کندل استیک، کندل های بدنه پر، نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای معامله گران (خریداران یا فروشندگان) است. این نمادها می‌توانند برای بررسی بیشتر توسط تحلیلگران مورداستفاده قرار گیرند.

(pl) > 1.03*(pf) && ((pmax)-(pl)) <0.1*((pl)-(pf)) && ((pf)-(pmin)) < 0.1*((pl)-(pf)) && (tno) > 30

3.فیلتر رنج مثبت در سهم

این فیلتر می‌تواند سهم‌هایی که از درصدهای منفی به سمت مثبت شدن رفته‌اند را برای ما شناسایی کند. با این فیلتر می‌توانیم لیست نمادهایی که احتمالاً تقاضا برای آن‌ها رو به افزایش است را داشته باشیم.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)! =(tmax)

4.فیلتر ورود پول هوشمند

ورود پول هوشمند یعنی پولی که قدرت بالایی دارد و می‌تواند سبب ایجاد موج مثبت و یا منفی در سهم شود. ورود پول هوشمند را از طریق حجم معاملات و سرانه خرید می‌توان تشخیص داد. اما با استفاده از این فیلتر می‌توانیم خیلی سریع‌تر به لیست این نمادها، جهت بررسی بیشتر دست پیدا کنیم.

(tvol)>1.25* [is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

5.فیلتر واگرایی منفی

برخلاف اکثر فیلترها، این فیلتر جهت بررسی سهم‌هایی با خطر ریزش است. از طرفی دیگر، طولانی شدن این لیست یعنی نمادهای بسیاری در معرض خطر ریزش قرار دارند و به‌نوعی سیگنال ریزش بازار است.

[ih][0].PriceMin< [ih][21].PriceMin&& [ih][0].QTotTran5J> [is5]&& [ih][0].PClosing> [ih][1].PClosing

6.فیلتر ورود پول هوشمند هم‌زمان با کد به کد حقوقی به حقیقی

در قسمت ورود پول هوشمند توضیحاتی در خصوص این فیلتر دادیم. اگر ورود پول هوشمند با کد به کد حقوقی به حقیقی هم‌زمان شود می‌تواند یک سیگنال و نشانه قوی از تحرکات احتمالی سهم در آینده نزدیک باشد.

(tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+ [ih][1].QTotTran5J+ [ih][2].QTotTran5J+ [ih][3].QTotTran5J+ [ih][4].QTotTran5J+ [ih][5].QTotTran5J+ [ih][6].QTotTran5J+ [ih][7].QTotTran5J+ [ih][8].QTotTran5J+ [ih][9].QTotTran5J+ [ih][10].QTotTran5J+ [ih][11].QTotTran5J+ [ih][12].QTotTran5J+ [ih][13].QTotTran5J+ [ih][14].QTotTran5J+ [ih][15].QTotTran5J+ [ih][16].QTotTran5J+ [ih][17].QTotTran5J+ [ih][18].QTotTran5J+ [ih][19].QTotTran5J+ [ih][20].QTotTran5J+ [ih][21].QTotTran5J+ [ih][22].QTotTran5J+ [ih][23].QTotTran5J+ [ih][24].QTotTran5J+ [ih][25].QTotTran5J+ [ih][26].QTotTran5J+ [ih][27].QTotTran5J+ [ih][28].QTotTran5J+ [ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

7.فیلتر حجم مشکوک

با کمک این فیلتر لیست سهم‌هایی که بیش از پنج برابر میانگین حجم معاملات ماه معامله شده‌اند را به دست می‌آورید.

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+ [ih][1].QTotTran5J+ [ih][2].QTotTran5J+ [ih][3].QTotTran5J+ [ih][4].QTotTran5J+ [ih][5].QTotTran5J+ [ih][6].QTotTran5J+ [ih][7].QTotTran5J+ [ih][8].QTotTran5J+ [ih][9].QTotTran5J+ [ih][10].QTotTran5J+ [ih][11].QTotTran5J+ [ih][12].QTotTran5J+ [ih][13].QTotTran5J+ [ih][14].QTotTran5J+ [ih][15].QTotTran5J+ [ih][16].QTotTran5J+ [ih][17].QTotTran5J+ [ih][18].QTotTran5J+ [ih][19].QTotTran5J+ [ih][20].QTotTran5J+ [ih][21].QTotTran5J+ [ih][22].QTotTran5J+ [ih][23].QTotTran5J+ [ih][24].QTotTran5J+ [ih][25].QTotTran5J+ [ih][26].QTotTran5J+ [ih][27].QTotTran5J+ [ih][28].QTotTran5J+ [ih][29].QTotTran5J)/30)

8.سهم‌هایی که صف خرید هستند

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

9.سهم‌هایی که صف فروش‌اند

 (pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin) 

سخن آخر:

فیلترنویسی یکی از بهترین ابزارهای کمکی برای تحلیلگران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا با سرعت و دقت بیشتری سهام موردنظر خود را شناسایی کنند. فیلترنویسی در کنار ابزارهای دیگر مانند تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی می‌تواند شما را به سودهای بسیار جذابی برساند. ابزارهای تحلیل همانند تکه‌های پازل هستند که برای تکمیل استراتژی معاملاتی ما باید کنار یکدیگر قرار گیرند. اولویت استفاده از این ابزارها می‌تواند در مواردی، باتوجه‌به شرایط بازار سهام و همچنین شرایط اقتصادی کشور، دستخوش تغییر شود.

برای مثال همان گونه که در تابلوخوانی بررسی کردیم، سهم‌هایی که در خروجی فیلتر حجم مشکوک قرار می‌گیرند، اگر در نزدیکی حمایت تکنیکالی باشند می‌توانند انتخاب مناسبی برای خرید باشند. اما درصورتی‌که در نزدیکی منطقه مقاومتی این حجم بالا شکل‌گرفته باشد، می‌تواند نشانه‌ای منفی و حتی سیگنال خروج از سهم را بدهد.