اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تحلیلی مناسب و درست، نیاز به ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال دارید که یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند.
از اندیکاتور MACD به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز درباره اندیکاتور MACD را بگوییم. با ما همراه باشید.
تاریخچه MACD
اندیکاتور MACD در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد و یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکالی در معاملات بازار سرمایه شناخته می‌شود.
در سال 1986، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور اضافه کرد. اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتورMACD چیست؟
MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این شاخص ابزاری برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) هستند.
به واسطه این شاخص، توانایی شناسایی فرصت‌های مناسب معامله‌گری و تحلیل بازار بورس را به دست خواهید آورد. همچنین به کمک اندیکاتور MACD می‌توانید روند صعودی یا نزولی سهم را مشخص و از فرصت‌های احتمالی در بازار استفاده کنید. اعداد طلایی مکدی 12 و 26 شناخته می‌شود. بهتر است اعداد 9، 12 ،26 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده بمانند و بر اساس روش معاملاتی تغییر یابند.
تنظیمات اندیکاتور MACD
در نمودار اندیکاتور MACD ، معمولاً 3 عدد را مشاهده می‌کنید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود. تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شوند 12 دوره پیش را نشان می‌دهد.
سه جزء اصلی macd شامل خط مکدی MACD Line، هیستوگرام MACD Histogram و خط سیگنال Signal Line می‌باشد که حول محور خط مبنا ترسیم می‌شود.
MACD Line
این خط از تفاوت میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت 12 روزه و میانگین متحرک نمایی بلندمدت تشکل می‌گردد. این خط به رنگ آبی بوده و جهت روند را مشخص می‌نماید.
Signal Line
این خط به رنگ قرمز بوده و چرخش روند را نشان می‌دهد. میانگین متحرک نمایی 9 روزه است.
Histogram
این خط تفاوت میان خط مکدی و سیگنال را نشان می‌دهد. این میله با افزایش سرعت حرکت قیمت افزایش و با کاهش سرعت حرکت قیمت کاهش می‌یابد.
نحوه سیگنال گیری از مکدی
MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت کند، سیگنال فروش ارسال می‌کند.
نحوه استفاده از اندیکاتور macd
برای مثال اگر بخواهید 12 ، 26 ، 9 را به‌عنوان پارامترهای مکدی که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودار است مشاهده کنید، می‌توانید آن را این‌گونه تفسیر کنید:
12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 میله قبلی است.
26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.
کاربرد اندیکاتور MACD
زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیافتاده بعد از آن ریزش سهم اتفاق خواهد افتاد و برعکس این موضوع نیز صادق است.
همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.
از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خرید و فروش استفاده می‌شود.
اجزای اندیکاتور MACD و فرمول محاسبه آن‌ها
بایستی پیش از کار با اندیکاتور MACD در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور اطلاعات کافی را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال را دارند که این موضوع به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار کمک می‌کند.
اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک شامل 5 مورد زیر می‌باشد:
خط MACD
تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.
MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA
خط سیگنال
میانگین متحرک تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
signal = [MACD,9] EMA
خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خود macd را نمایش می‌دهد و سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌کند.
هیستوگرام: تفاضل فاصله بین خط سیگنال و MACD که اغلب با نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.
anyconv-com__macd6.webp
ema سریع (Fast EMA): معمولاً روی 12 دوره تنظیم می‌شود. به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، به همین خاطر ema سریع گفته می‌شود.
ema کند (Slow EMA): نسبت به ema سریع، کمتر تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرد و آرام‌تر عمل می‌کند.
خط MACD
میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.
خط مرکزی در بالا و زیرخط صفر در حال نوسان است. با کمک کراس‌اوورها به کمک حرکت میانگین متقاطع می‌توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.
زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بالاتر باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب صعودی نیز افزایش می‌یابد.
اما اگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی متحرک 26 روزه کمتر باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی است و روند حرکت نزولی افزایش می‌یابد.
کراس‌اوورهای مکدی (MACD CROSSOVER)
خط سیگنال کراس‌اوور رایج‌ترین سیگنال MACD است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. با توجه به قدرت حرکت، کراس‌اوورها می‌توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.
کراس اوور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت بالا حرکت می‌کند و به بالا خط سیگنال می‌رسد که نشانگر صعودی بودن قیمت سهم است.
کراس‌اوور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال می‌رسد که نشانگر زمان فروش سهم است.
زمانی که خطوط سیگنال و مک دی یکدیگر را قطع کنند، می‌توان آن را سیگنال خرید یا فروش دانست.
لازم به ذکر است که خطوط سیگنال و مک دی به‌تنهایی برای تشخیص روند کافی نیستند و حتماً باید از سایر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد.
هیستوگرام MACD
هیستوگرام MACD یک نمای بصری از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است.
هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود باشد و زمانی منفی است که MACD زیر ema نه روزه خود است.
با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگ‌تر شده که این واگرایی MACD نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال واگرایی یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.
در واگرایی، قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند که موجب تغییر جهت قیمت سهم می‌شود.
دلیل واگرایی مثبت صعودی بودن MACD است که نشان از اتمام روند نزولی سهم را دارد که سیگنالی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.
همین اصل با کاهش قیمت‌ها برعکس عمل می‌کند. اما گاهی واگرایی منفی است. یعنی روند قیمت صعودی و روند اندیکاتور MACD نزولی است. در این زمان، واگرایی منفی به معنای هشدار برای اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا اصلاح است و سیگنالی برای فروش می‌باشد. مانند تصویر زیر:
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این حالت همگرایی نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال همگرایی یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.
مثال از هیستوگرام
هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه‌گیری حرکت به این شاخص اعتماد می‌کنند، زیرا به‌سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد.
هیستوگرام گاهی اوقات ممکن است یک نشانه اولیه به شما بدهد که یک کراس‌اوور در شرف وقوع است.
در واقع، بیشتر معامله گران از شاخص MACD بیشتر برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا جهت یک‌روند.
اکثر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کنند.
نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD
از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع‌تر نسبت به کندتر به حرکت قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
هنگامی که روند جدیدی رخ می‌دهد، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می‌کند.
هنگامی که این تقاطع رخ می‌دهد و خط سریع شروع به واگرایی می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می‌دهد که روند جدیدی شکل گرفته است.
جمع‌بندی
در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری بیدار، با اندیکاتور MACD و نحوه معامله با آن آشنا شدید. اندیکاتور MACD، مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. در واقع با استفاده از 3 میانگین متحرک، تشخیص قدرت، روند و شتاب یک روند امکان‌پذیر می‌شود.
