در هنگام استفاده از میانگین متحرکها شاید شما هم به این ایراد برخورده باشید که این ابزار با تأخیر زمانی تغییر جهت نمودار را نمایش می‌دهد؛ یا اینکه به تنهایی ابزار ضعیفی برای تحلیل یا معامله برایتان باشد. میانگین متحرک نمایی 3 گانه (Triple Exponential Moving Average) تا حدود زیادی این ضعف‌ها را جبران کرده و می‌توان گفت میانگین متحرک بهینه و پیشرفتهتری نسبت به سایر میانگین‌هاست.
نگاهی اجمالی به میانگین متحرکها
میانگین‌های متحرک ساده در گروه اندیکاتورهایی است که به جرئت می‌توان گفت تمام فعالان بازار با آن آشنا هستند. انواع مختلفی از این اندیکاتور در انواع مختلفی ارائه در دسترس فعالان بازارها قرار دارد. میانگین متحرک ساده، خطی - وزنی و نمایی از انواع میانگین متحرکها هستند.
معرفی TEMA
میانگین متحرک نمایی سه گانهTriple Exponential Moving Average)) یا به اختصار TEMA با استفاده از میانگین‌گیری از چندین میانگین متحرک نمایی از محور اصلی میانگین متحرک نمایی، محاسبات خود را انجام می دهد. نتیجه این محاسبات یک میانگین متحرک بهینه است که تأخیر زمانی کمتری نسبت به سایر میانگین‌ها دارد.
کاربردهای TEMA
شناسایی روند با اندیکاتور TEMA
با استفاده از این میانگین متحرک (همانند سایر میانگین های متحرکها)، می توان روند حرکتی قیمت را تشخیص داد. هنگامی که قیمت بالاتر از TEMA باشد روند صعودی است؛ و هنگامی‌که قیمت پائین‌تر از میانگین متحرک باشد طبیعتاً روند نزولی است. خب تا اینجا TEMA تفاوتی با سایر میانگین های متحرک ها نداشت.
تفاوت زمانی احساس می‌شود که با کمی دقت، زمان اعلام تغییر روند این میانگین‌ها را مقایسه کنیم. به راحتی متوجه می‌شوید که TEMA با تأخیر زمانی کمتری نسبت به سایر میانگین متحرک با دوره تناوب یکسان هشدار تغییر روند را صادر کرده است.
در تصویر بالاTEMA را با میانگین متحرک سبز رنگ و EMA را با میانگین متحرک آبی رنگ نمایش داده شده است. هم چنین دوره تناوب هر دو میانگین متحرک 21 واحد زمانی تعریف شده است. پایان روند های صعودی را برای هرکدام با پیکان های هم رنگ آن میانگین متحرک نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید تفاوت محسوسی در تشخیص روند بین دو میانگین وجود دارد.
سیگنال گیری با اندیکاتور TEMA
نحوه ی سیگنال دهی این اندیکاتور با شکست قیمت و اندیکاتور تعریف می شود. هنگامی که شکست صعودی رخ دهد در ابتدای یک روند صعودی هستیم و سیگنال خرید و هنگامی‌که شکست نزولی قیمت با این اندیکاتور رخ می‌دهد یعنی در ایتدای یک حرکت نزولی هستیم و سیگنال فروش صادر می‌شود.
خاصیت حمایت و مقاومتی TEMA
از کاربردهای دیگر این میانگین متحرک می‌توان به نقش حمایت و مفاومتی آن اشاره کرد. این میانگین متحرک را می‌توان به عنوان یک حمایت یا مقاومت پویا انتخاب کرد و در تحلیل‌هایمان از آن استفاده کنیم.
محدودیت‌های TEMA
TEMA نسبت به سایر میانگین‌های متحرک قرابت بیشتری با قیمت دارد. از این رو ممکن است در اصلاحات موقت و ریز موج‌های خلاف جریان اصلی میان قیمت و اندیکاتور تلاقی‌های متعددی رخ دهد و سیگنال‌های اشتباه صادر شود. این موضوع در بازارهای خنثی و بدون روند نیز موجب کاهش اعتبار سیگنال های این اندیکاتور می‌شود.
استراتژی‌های معاملاتی مناسب به کمک TEMA
همانطور که گفته شد این اندیکاتور به شرطی که دوره‌ی تناوب مناسبی برای آن در نظر بگیریم، روند نمای مناسبی است و به خوبی می‌توان روندهای بزرگ را با آن شکار کرد اما در روندهای خنثی یا در برخی حرکت‌های اصلاحی که برخلاف روند شکل می گیرد، اعتبار سیگنال‌هایی که صادر می‌شود کاهش می‌یابد.
برای کاهش این خطاها می‌توانیم این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تکنیکالی استفاده کنیم تا شانس موفقیت موقعیت‌های معاملاتی را افزایش دهیم.
ADX و Williams Fractals اندیکاتورهای ساده و راحتی برای اصلاح خطاهای معاملاتی TEMA هستند.
استراتژی TEMA و ADX
محور اصلی ADX نشان دهنده‌ی قدرت روند جاری سهم است. اگر عدد ADX بالاتر از 20 واحد باشد یعنی روند قدرتمندی در بازار شکل گرفته است و اگر عدد ADX از 20 واحد کمتر باشد روند جاری روندی ضعیف یا خنثی است. استراتژی ما ساده است اگر TEMA سیگنال خرید یا فروش صادر کرد اما ADX پائین‌تر از 20 بود، سیگنال باطل است و آن را نادیده خواهیم گرفت. اگر ADX بالاتر از 20 بود سیگنال TEMA تائید شده است و می‌توان موقعیت خرید یا فروش گرفت.
در این تصویر مشاهده می‌‌کنید که در ناحیه رنج TEMA خطای سیگنالی بسیار زیادی داشته است. تمام آن خطاهای سیگنالی توسط ADX پوشش یافته و توانستیم بازدهی این اندیکاتور تا حد بسیار زیادی افزایش دهیم.
استراتژی TEMA و Williams Fractal
فراکتال به کندلی گفته می‌شود که High آن از High دو کندل قبل و بعد از خود بیشتر باشد یا Low آن از Low دوکندل قبل یا بعد از خود کمتر باشد.
در بالا یا پائین این کندل‌ها یک نشانه مثلثی شکل کوچک قرار می‌گیرد. در بازارهای رنج در بیشتر موارد فراکتال‌های جدید عمدتاً در یک راستا تشکیل می‌شوند و روندی در تشکیل فراکتال‌ها مشاهده نمی‌کنیم. استراتژی ما بر اساس شکست فراکتال انجام می‌شود.
بدین صورت که اگر TEMA سیگنال خرید صادر کرد منتظر می‌مانیم تا قیمت از سطح آخرین Up Fractal (فراکتال بالایی) بالاتر بیاید و سپس وارد موقعیت خرید می‌شویم. برای فروش نیز بالعکس عمل می‌کنیم یعنی با صدور سیگنال فروش TEMA صبر می‌کنیم قیمت از سطح آخرین Down Fractal (فراکتال پائینی) پائین‌تر بیاید و سپس وارد معامله فروش شویم.
طبق استراتژی قرار شد با شکست سطوح فراکتالی معامله انجام شود که در این ناحیه به جز آخرین سیگنال خرید که سطح فراکتال شکسته شد در بقیه ی موارد سطوح فراکتالی شکسته نشدند و معامله صورت نگرفت.
جمع‌بندی
در این مقاله به معرفی و بررسی TEMA پرداختیم، میانگین متحرکی که سیستم محاسباتی بهینه‌تری برای نمایش میانگین قیمت در آن به کار رفته که این امر باعث شده تاخیر زمانی این میانگین نسبت به سایر میانگین‌های متحرک مطرح در بازارها کمتر شود.
