اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی را می شناسیم که پیرو حرکات قیمت هستند و با محاسبات عناصری در فاکتورهای نمودار به گزارش آنچه در نمودار گذشت، می پردازند. آیا تا به حال با اسیلاتوری سروکار داشته اید که قیمت به دنبال آن حرکت کند؟ در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری بیدار قصد داریم تا در به معرفی اندیکاتور trix که مجزو معدود اندیکاتورهایی است که قیمت به دنبال آن حرکت می‌کند، بپردازیم. با ما همراه باشید.
تریکس چیست؟
اندیکاتور تریکس Triple Exponential Average یا میانگین نمایی سه گانه، اسیلاتوری است که برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمتی و مومنتوم حرکتی به کار می رود.
این اسیلاتور همانند MACD حول محور صفر خود نوسان می‌کند که در ادامه به تفسیر این نوسانات اندیکاتور خواهیم پرداخت. اجزای این اندیکاتور عبارتند از:
- خط اصلی TRIX
- خط سیگنال
- محور صفر
(لازم به ذکر است که در برخی از نرم افزارها خط سیگنال برای این اندیکاتور تعریف نشده است و صرفاً خط اصلی و محور صفر)
فرمول محاسبه TRIX
اندیکاتور گام های حرکتی TRIX در واقع درصد تغییرات میانگین متحرکی خاص را نشان می دهد که آن را میانگین سوم می‌نامیم. TRIX در چهار مرحله محاسبه می شود:
- محاسبه میانگین اول : میانگین متحرک نمایی روان با دوره تناوب 14 واحدی از آخرین قیمت
- محاسبه میانگین دوم: میانگین متحرک نمایی روان با دوره تناوب 14 واحدی از میانگین اول
- محاسبه میانگین سوم: میانگین متحرک نمایی روان با دوره تناوب 14 واحدی از میانگین دوم
- محاسبه TRIX: درصد تغییرات میانگین سوم با دوره تناوب 1 واحدی
(دوره تناوب 14 واحدی به صورت پیش فرض برای نرم افزار در نظر گرفته شده و می توان این 14 واحد را در تنظیمات اندیکاتور تغییر داد.)
کاربردهای اندیکاتور TRIX
نمایش نواحی اشباع خرید و اشباع فروش
هنگامی که TRIX بالای محور صفر قرار داشته باشد در ناحیه اشباع خرید و هنگامیکه پائین محور صفر قرار داشته باشد درناحیه اشباع فروش هستیم.
تشخیص مومنتوم حرکتی
هنگامیکه مقدار اندیکاتور از محور صفر در حال فاصله گرفتن باشد نشان دهنده تداوم روند جاری است و هنگامیکه اندیکاتور به محور صفر در حال نزدیک شدن باشد نشان دهنده افول روند جاری است.
شفاف‌سازی روند آتی نمودار
همانطور که در ابتدای مقاله عنوان شده TRIX جلوتر از نمودار قیمت حرکت می کند. این ویژگی باعث می شود تا ما دید بهتری نسبت به تحلیل سهم خود داشته باشیم و ذهنیت شفاف تری از آینده ی روند داشته باشیم
سیگنال دهی TRIX
سیگنال دهی به کمک محور صفر
هرگاه خط اصلی TRIX محور صفر را رو به بالا بشکند سیگنال خرید صادر می شود و هرگاه این خط محور صفر را رو به پائین بشکند سیگنال فروش صادر می شود
سیگنال دهی به کمک خط سیگنال
هنگامیکه خط سیگنال ، خط اصلی TRIX را به صورت صعودی بشکند سیگنال خرید صادر شده است و هنگامیکه خط سیگنال خط اصلی TRIX را به صورت نزولی بشکند سیگنال فروش صادر شده است.
محدودیت‌های TRIX
از آنجا که اندیکاتور trex در دسته اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک قرار می گیرد. برخی از محدودیت های این گروه در این اندیکاتور نیز وجود دارد. عمده سیگنال های باطل این اندیکاتور در بازار های بدون روند رخ می دهد. در این حالت اندیکاتور و قیمت مرتباً با یکدیگر تلاقی می کنند و بهتر است در کنار TRIX از اندیکاتور های دیگری (مثل RSI یا ADX) که با آن می توان تا حدود زیادی بازار بدون روند را تشخیص داد، به عنوان فیلتر استفاده کرد. مثلاً هرگاه RSI در محدود 50% قرار داشت یا خط اصلی ADX کمتر از 20% گرفتن موقعیت های معاملاتی صرف نظر کنیم.
محدودیت بعدی TRIX سیگنال خروج های دیر هنگام آن است. اگر از محور صفر برای سیگنال دهی استفاده کنید کاملاً متوجه خواهید شد که سیگنال های خروجی که با محور صفر صادر می شود تأخیر زمانی زیادی دارد و قسمت قابل توجهی از سود خود را از دست داده ایم یا حتی متضرر شده ایم.
استراتژی معامله با TRIX
معامله با TRIX به تنهایی قطعاً ریسک بالایی دارد چرا که این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها محدودیت ها و خطاهایی دارند. به همین دلیل برای پوشش محدودیت ها و خطاهای آن از دو اندیکاتور PSAR و ADX کمک می گیریم. ADX به ما کمک خواهد کرد تا در بازار بدون روند معامله نکنیم و از PSAR برای خروج استفاده خواهیم کرد.
ورود به معامله خرید با شکستن محور صفر (به صورت صعودی) توسط TRIX صورت خواهد گرفت اما به شرطی که ADX بالاتر از 20 باشد. خروج از معامله خرید هم بدین صورت است که هرگاه PSAR تغییر جهت داد و بالاتر از قیمت قرار گرفت بایست از سهم خارج شویم. برای معاملات فروش (در بازار های دوطرفه) عکس عمل خواهیم کرد.
جمع بندی
در این مقاله سعی کردیم تا با یک اندیکاتور کاربردی و کمتر شناخته در بازار بورس آشنا شویم. اندیکاتور جالبی که سیگنال‌دهی راحتی داشت و جلوتر از نمودار قیمت حرکت می کرد. Trix از اسیلاتورهایی است که به کمک آن می توانیم به راحتی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنیم . هم چنین در تشخیص مومنتوم حرکت قیمت به ما کمک می کرد.
