اندیکاتور aroon چندان سیستم معاملاتی پیچیده‌ای ندارد و معامله با آن راحت است. با تفسیر نوسانات این اندیکاتور به راحتی می‌توان به ماهیت روند پی برد. در این مقاله ضمن آشنایی با این اندیکاتور و نحوه سیگنال‌دهی آن، به تفاوت‌هایی که آن با سایر اندیکاتور‌های مشابه می‌پردازیم.با ما همراه باشید.
آشنایی با اندیکاتور آرون aroon
در سال 1995، دکتر توشر چانده (Tushar Chande) اندیکاتوری را طراحی کرد که مبنا نوسانات آن سقف‌ها و کف‌های قیمتی در کندل‌ها باشد. توشر چانده، اندیکاتور ارون را نام‌گذاری کرد. آرون در سانسکریت به معنای شب و روز است. اندیکاتور Aroon شامل 2 خط اصلی است که بین صفر تا 100 نوسان می‌کنند. با تفسیر این اندیکاتور می‌توانید رونددار بودن نمودار قیمت، نوع روند و قدرت آن را شناسایی کنید. فلسفه ایجاد Aroon بر این پایه است که در یک روند صعودی، پیوسته سقف کندل‌ها ارقام بالاتری خواهند داشت و در یک روند نزولی کف کندل‌ها، پیوسته رو به کاهش خواهند رفت.
تفسیر Aroon Up و Aroon Down و محاسبه آن‌ها
اسیلاتور Aroon از 2 جزء اصلی Aroon Up (آرون بالایی) و Aroon Down (آرون پایینی) تشكيل شده است. معمولاً در نرم‌افزارهای تحليلی Aroon Up، محور نارنجی رنگ و Aroon Down محور آبی رنگ است.
تفسیر Aroon Up
هنگامی‌که روند نمودار صعودی باشد، پیوسته سقف قیمتی کندل‌ها افزایش می‌یابد. همزمان با این اتفاق مقدار Aroon Up نیز به طور پیوسته افزایش خواهد یافت تا جایی‌که عدد Aroon Up به بالاترین حد خود یعنی 100 واحد برسد که این بدان معناست که سقف کندل اخیر، سقف 25 کندل اخیر نیز می‌باشد.
در یک روند صعودی پرقدرت شاهد آن هستید که Aroon Up به دفعات به حد بالای خود برسد. در یک روند نزولی، برعکس این قضیه را مشاهده می‌کنید.
محاسبه Aroon Up
Aroon Up در واقع تعداد کندل‌هایی است که با سقف قيمتی 25 كندل گذشته فاصله دارد. اين فاصله به صورت عددی بين صفر تا 100 بيان میشود به صورتی كه اگر سقف كندل اخير با سقف 25 كندل اخير بيشترين فاصله را داشته باشد، عدد صفر و اگر کمترین فاصله را داشته باشد، عدد 100 را نشان خواهد داد.
تفسیر Aroon Down
در یک روند نزولی، پیوسته کف‌های قیمتی کاهش می‌یابند. به تناسب این اتفاق، Aroon Down ماهیت صعودی به خود می‌گیرد تا جایی‌که Aroon Down به حد بالای خود (100 واحد) می‌رسد. این بدان معناست که کف کندل اخیر با کف 25 روز اخیر برابر است. در یک روند نزولی پرقدرت Aroon Down مرتباً به حد بالای خود می‌رسد. این قضیه در روند صعودی، برعکس است.
محاسبه Aroon Down
Aroon Down تعداد کندل‌هایی است که با کف قيمتی 25 كندل گذشته فاصله دارد. اين فاصله به صورت عددی بين صفر تا 100 گزارش میشود به صورتی كه اگر کف كندل اخير با کف 25 كندل اخير بيشترين فاصله را داشته باشد عدد صفر و اگر کمترین فاصله را داشته باشد عدد 100 را نشان خواهد داد.
سیگنال دهی Aroon
روش‌های متفاوتی برای سیگنال‌دهی این اندیکاتور لحاظ کرده‌اند اما متدوال‌ترین آن‌ها روش تلاقی Aroon Up و Aroon Down است. در این روش هرگاه Aroon Up به طور صعودی، Aroon Down را قطع کند، سیگنال خرید صادر میشود و هرگاه Aroon Down به طور صعودی Aroon Up را قطع کند، سیگنال فروش صادر میشود. در تصویر زیر به خوبی متوجه این مطلب خواهید شد.
خط چین آبی نمایانگر سیگنال خرید و خط چین قرمز نمایانگر سیگنال فروش است.
تفاوت اندیکاتور Aroon با اندیکاتور ROC
اندیکاتور Aroon به دنبال فاصله زمانی کندل اخیر با سقف یا کف قیمتی در 25 کندل اخیر است اما اندیکاتور ROC (Rate of Change) یا نرخ تغییرات قیمت درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته را اندازه می‌گیرد و در محاسبات خود به سقف و کف قیمتی توجهی ندارد.
تفاوت اندیکاتور Aroon با اندیکاتور DMI
هر دو اندیکاتور دو محور برای نشان دادن روند مثبت و منفی دارند. Aroon با خطوط Aroon UP و Aroon Down، روندها رو نمایش می‌دهد و اندیکاتور DMI با استفاده از DI+ و DI- روندها را نمایش می‌دهد. تفاوت این دو در فلسفه محاسباتی آنهاست.
اندیکاتور Aroon بر پایه زمان یا تعداد کندل‌ها محاسباتش را انجام می‌دهد اما اندیکاتور DMI به زمان توجهی ندارد و اختلاف قیمت را لحاظ می‌کند.
مزایا اندیکاتور Aroon
- سهولت استفاده از آن و ساده بودن فضای اندیکاتور
- تشخیص روند
- تشخیص قدرت روند
- معایب اندیکاتور Aroon
- تعدد سیگنال دهی بالا و متوالی
- تاخیر در صدور سیگنال
- کاهش بازدهی در بازارهای نوسانی بدون روند
- دوره 25 کندلی پیش فرض آن برای تمام بازارها مناسب نیست
نکات معاملاتی اندیکاتور Aroon
اگر قصد دارید در سیستم معاملات شخصی خود از اندیکاتور Aroon استفاده کنید؛ بهتر است ابتدا دوره محاسباتی این اندیکاتور را با آزمون و خطا یا گرفتن بک تست آن قدر تغییر دهید تا به بهترین بازدهی سیگنال دهی این اندیکاتور برسید.
اندیکاتور Aroon به تنهایی از پس تحلیل نمودار برنمی‌آید و نیاز است در کنار آن از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید تا محدودیت‌های این اندیکاتور را پوشش دهد.
جمع‌بندی
انديكاتور آرون انديكاتور جدیدی است که هنوز 30 سال هم از عمر آن نمی‌گذرد. این اندیکاتور در فضا ساده محاسباتی خود سعی می‌کند با توجه به سقف و کف‌هایی که کندل‌ها می‌سازند، ارتباط برقرار کند و نمایانگر آینده بازار باشد.
در این مقاله شما را با فلسفه محاسباتی این اندیکاتور، نحوه محاسبات، اجزای آن و سایر موارد مرتبط با این اندیکاتور آشنا کردیم.