اندیکاتور پارابولیک سار در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که می‌دانید یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به ‌وجود آورد.

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری بیدار به آموزش اندیکاتور پارابولیک سار می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت " stop and reverse" یا به اختصار SAR، استفاده می‌کند؛ به‌همین دلیل آن را Parabolic SAR (پارابولیک سار) می‌نامند. این اندیکاتور به صورت نقطه‌هایی بر روی چارت نمایان می‌شود.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید در روند صعودی، نقاط زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است، نقاط، بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

نکته: از این اندیکاتور در بازارهایی که دارای روند است، استفاده کنید زیرا هنگامی که بازار روند خاصی ندارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر می‌شود و سیگنال‌ها چندان معتبر نیستند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه پارابولیک سار صعودی از نزولی کمی متفاوت است.

سار در روند صعودی= سارقبلی+[AFقبلی(EPقبلی - سارقبلی)]                                                                                                                                            RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

سار در روند نزولی= سار قبلی-[AFقبلی(سارقبلی - EPقبلی)]                                                                                                                                                FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

EP= آخرین نقطه در یک روند

AF= عامل شتاب که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 است و تا 0.2 نیز می‌تواند افزایش یابد. می‌توانید این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کاهش دهید، حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه محاسبه می‌شود؟

نکات زیادی در استفاده از اندیکاتو PSAR وجود دارد که مهمترین آن، این است که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، آنگاه روند نزولی شده و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده ‌شود. به همین ترتیب اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت را حداقل در 5 دوره یا بیشتر بررسی کنید و افت و خیز آن را ثبت کنید.

اگر قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده کنید و اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.

در ابتدا از AF،0.02 استفاده کنید و برای هر افزایش شدید (صعود) یا کاهش شدید (نزول) 0.02 افزایش دهید. حداکثر مقدار AF، 0.2 است.

در حالت ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به صورت دوره‌ای بررسی کنید.

نکته: نرم افزارهای معاملاتی، PSAR را به طور خودکار محاسبه می کنند و فقط کافیست که شما روش تحلیل اندیکاتور را بلد باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

Parabolic SAR برای نوسان‌گیران، معامله‌گران کوتاه مدتی و بلندمدتی، اندیکاتور جذابی است. این اندیکاتور کاربردهای متفاوتی دارد. اعم از موارد زیر که به آن‌ها می‌پردازیم.

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

همان طور که گفته شد، زمانی‌که نقاط اندیکاتور بالای نمودار قیمت باشند، نشان‌دهنده روند نزولی و زمانی‌که در زیر آن قرار داشته باشند، بیانگر روند صعودی است.

هرگاه اندیکاتور Parabolic SAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند به معنای یک سیگنال جدید خرید یا فروش است. به طور مثال زمانی‌که نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر آن بیایند (روند از نزولی به صعودی تغییر کند)، بیانگر سیگنال خرید و زمانی‌که از زیر قیمت به بالای آن بیایند (روند از صعودی به نزولی تغییر کند)، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تعیین حدضرر

از نقطه‌های پارابولیک سار برای تعیین حدضرر استفاده کنید. به طور مثال زمانی‌که نقاط اندیکاتور زیر قیمت (روند صعودی) قرار دارند، می‌توانید اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر مشخص نمایید.

استفاده به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت

از این اندیکاتور همانند اندیکاتورهای باندهای بولینگر یا میانگین متحرک، می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. وقتی که اندیکاتور در بالای قیمت قرار دارد می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت و زمانی‌که در زیر نمودار قرار دارد، به‌عنوان سطح حمایت در نظر بگیرید.

یکی از معایب اندیکاتور Parabolic SAR، انتقال سیگنال‌های ضعیف می‌باشد و ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را تکمیل کند.

اندیکاتور parabolic SAR در پلتفرم اکسیر کارگزاری بیدار

1) برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می‌توانید از گزینه‌های بالای نمودار، اندیکاتور را انتخاب کنید یا از کلید ( / ) استفاده کنید.

2) در بالای پنجره باز شده نام اندیکاتور را سرچ کنید.

3) پس از کلیک بر روی نام اندیکاتور، اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود.

4) برای تغییر تنظیمات پارابولیک سار، روی اندیکاتور ایجاد شده دوبار کلیک کنید.

5) سپس مقادیر مدنظر خود را در پنجره باز شده وارد نمایید و بر روی گزینه تایید کلیک کنید تا تغییرات بر روی اندیکاتور اعمال شود.

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار

استراتژی‌های متفاوتی در رابطه با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد که در این مقاله یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها به شما آموزش داده می‌شود. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا به خوبی از بازار سود بگیرید. فقط کافی است که به چهار گام زیر توجه کنید.

سیگنال خرید

ابتدا اندیکاتور پارابولیک‌سار را از قسمت اندیکاتورها مطابق توضیحات قسمت قبل انتخاب کنید.

پیش از این گفتیم زمانی‌که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل بروند، یک سیگنال خرید است اما اینجا بهتر است یک ورود با حجم کمی داشته باشید.

پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط افقی مانند تصویر زیر رسم کنید.

در نهایت، هرگاه نمودار قیمت خط افقی را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و به راحتی سود خوبی کسب کنید.

نکته: برای افزایش دقت در این استراتژی بهتر است از مولتی تایم فریم استفاده کنید چراکه در تایم فریم بالاتر، روند به خوبی مشخص باشد و در تایم فریم پایین‌تر، نقاط ورود مناسب به خوبی پیدا شوند.

سیگنال فروش

برای فروش نیز مانند توضیحات قبل هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفتند، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید.

هرگاه نمودار خط را به طرف پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و از ضرر حداکثری خود جلوگیری کنید.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور پارابولیک سار را می‌توانید با سایر اندیکاتورها ترکیب کرده و سیگنال‌های معتبرتری داشته باشید. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ADX می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

ابتدا از قسمت اندیکاتورها، Moving Average و Parabolic SAR را انتخاب کنید.

اندیکاتور MA را روی حالت 9 روزه قرار دهید.

اندیکاتور Parabolic SAR را مطابق توضیحات قبل تنظیم کنید.

حدضرر را پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پاربولیک سار نشان می‌دهد، قرار دهید.

زمانی‌که نقاط پارابولیک سار به خط میانگین متحرک نزدیک می‌شوند و از آن عبور می‌کنند، نشانه تغییر روند است. مطابق تصویر در انتهای روند صعودی، زمانی‌که نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک می‌شوند با زیر نظر گرفتن نمودار قیمت، آماده فروش باشید و همچنین اگر در روند نزولی نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک شوند باید منتظر تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشید.

استراتژی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور ADX

• ابتدا از قسمت اندیکاتورها، دو اندیکاتور ADX و پارابولیک سار را انتخاب کنید.
• اندیکاتور پارابولیک سار را طبق موارد گفته شده تنظیم نمایید.
• با توجه به شیوه معاملاتی خود می‌توانید از اعداد متفاوتی در اندیکاتور ADX استفاده کنید. بهتر است که دوره ADX را 28 قرار دهید.

زمانی‌که اندیکاتور پارابولیک سار و ADX در یک راستا قرار بگیرند و همچنین ADX عددی بالاتر از 13 را نشان دهد (برای درک بهتر یک خط در سطح 13 رسم نمایید) و DI- نیز پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت روند صعودی است. پس زمانی‌که پارابولیک سار در حالات گفته شده به زیر قیمت بیاید، می‌توانید به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر DI- بالاتر از DI+ باشد و پارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، این سیگنال را نمی‌توان به عنوان سیگنال ورود در نظر گرفت.

سیگنال فروش خلاف موارد فوق می‌باشد، به این صورت که DI- باید بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتور پارابولیک سار نیز سیگنال فروش به ما بدهد.

فیلتر پارابولیک سار

true==function()

{

var dlen = 60

var xb=0

var yb=0

var dle=0

var str=4

var ini=0.02

var fmx=0.2

var hmax=0

var hmin=0

var tm=0

var tpn=0

var tpx=0

for(xb=0;xb<dlen;xb++)

{

if([ih][xb].QTotTran5J>0)

{

yb++

}else{}

}

dle=yb

var open=[];open.length=dle

var pmax=[];pmax.length=dle

var pmin=[];pmin.length=dle

var clos=[];clos.length=dle

var ep=[];ep.length=dle

var acc=[];acc.length=dle

var pmep=[];pmep.length=dle

var inps=[];inps.length=dle

var sar=[];sar.length=dle

var tre=[];tre.length=dle

if((pl)==[ih][0].PDrCotVal)

{

yb=dle+1

}else{

yb=dle

open[dle]=(pf)

pmax[dle]=(pmax)

pmin[dle]=(pmin)

clos[dle]=(pl)

}

for(xb=0;xb<dlen;xb++)

{

if([ih][xb].QTotTran5J>0)

{

yb--

open[yb]=[ih][xb].PriceFirst

pmax[yb]=[ih][xb].PriceMax

pmin[yb]=[ih][xb].PriceMin

clos[yb]=[ih][xb].PDrCotVal

}else{}

}

if(clos[2]<clos[1])

{

tre[1]="d"

ep[1]=pmin[1]

sar[1]=pmax[1]

acc[1]=ini

inps[1]=0

pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]

}

else if(clos[2]>clos[1])

{

tre[1]="u"

ep[1]=pmax[1]

sar[1]=pmin[1]

acc[1]=ini

inps[1]=0

pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]

}

else

{

tre[1]="u"

ep[1]=pmax[1]

sar[1]=pmin[1]

acc[1]=ini

inps[1]=0

pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]

}

pmin[0]=0

pmax[0]=0

for(xb=2;xb<=dle;xb++)

{

if(tre[xb-1]=="d")

{

tpx=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])

if(pmax[xb-1]>tpx){tpx=pmax[xb-1]}

if(pmax[xb-2]>tpx){tpx=pmax[xb-2]}

inps[xb]=Math.max((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmax[xb-1],pmax[xb-2])

inps[xb]=tpx

}

else

{

if(tre[xb-1]=="u")

{

tpn=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])

if(pmin[xb-1]<tpn){tpn=pmin[xb-1]}

if(pmin[xb-2]<tpn&&pmin[xb-2]>0){tpn=pmin[xb-2]}

inps[xb]=Math.min((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmin[xb-1],pmin[xb-2])

inps[xb]=tpn

}

else

{

}

}

if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]<inps[xb]) //1

{

sar[xb]=inps[xb]

}

else

{

if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]>inps[xb]) //2

{

sar[xb]=inps[xb]

}

else

{

if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]>=inps[xb]) //3

{

sar[xb]=ep[xb-1]

}

else

{

if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]<=inps[xb]) //4

{

sar[xb]=ep[xb-1]

}

else

{

}

}

}

}

if(sar[xb]>clos[xb])

{

tre[xb]="d"

}

else

{

tre[xb]="u"

}

if(tre[xb]=="d")

{

ep[xb]=Math.min(ep[xb-1],pmin[xb])

}

else

{

if(tre[xb]=="u")

{

ep[xb]=Math.max(ep[xb-1],pmax[xb])

}

else

{

}

}

if(tre[xb]==tre[xb-1]&&ep[xb]!=ep[xb-1]&&acc[xb-1]<fmx)

{

acc[xb]=acc[xb-1]+ini

}

else

{

if(tre[xb-1]==tre[xb]&&ep[xb]==ep[xb-1])

{

acc[xb]=acc[xb-1]

}

else

{

if(tre[xb-1]!=tre[xb])

{

acc[xb]=ini

}

else

{

acc[xb]=fmx

}

}

}

if(acc[xb]>fmx){acc[xb]=fmx}

pmep[xb]=(sar[xb]-ep[xb])*acc[xb]

}

if(tre[dle-1]=="d"&&tre[dle]=="u")

{

return true

}

else

{

return false

}

}();

جمع‌بندی

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. با استفاده از این اندیکاتور سیگنال‌های ورود و خروج خوبی را می‌توانید دریافت کنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل نماد خود پیشنهاد می‌کنیم از سایر ابزارهای تکنیکال نیز در کنار این اندیکاتور استفاده کنید. جهت یادگیری مطلب بیشتر، مقالات آموزشی سایت کارگزاری بیدار را دنبال کنید.