آموزش اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بدون اندیکاتور rsi تحلیل خود را شروع نمی‌کنند. می‌توان گفت پرکاربردترین، رایج‌ترین و پرطرفدارترین اندیکاتور مورد استفاده بین فعالان بازار سرمایه، اندیکاتور RSI می‌باشد. علل استفاده معامله‌گران از این اندیکاتور سیگنال‌های متنوع، استراتژی‌های موثق، ریسک پایین معامله و انعطاف‌پذیری می‌باشد.

با توجه استقبال معامله‌گران از rsi قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi و نکات طلایی rsi بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور rsi (Relative Strength Index) با استفاده از فرمول‌های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی سهام، به معامله‌گران کمک خواهد کرد. در واقع این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن سطوح بازگشتی بازار شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر است، از همین رو، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در ادامه مقاله توضیحاتی بیشتری در خصوص اندیکاتور rsi ارائه می‎‌دهیم.

تاریخچه اندیکاتور rsi

سازنده اندیکاتورrsi شخصی به نام جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr.) است که در ابتدا وظیفه مکانیکی در نیروی دریایی را بر عهده داشت.

والدیر تصمیم گرفت همزمان با شغل مهندسی خود، مهارت تحلیل تکنیکال خود را ارتقا دهد. این تصمیم وی منجر به چاپ کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی در سال 1987 شد.

چاپ این کتاب آغاز محبوبیت ابداع وی یعنی اسیلاتور rsi شد که تا به امروز توسط بسیاری از معامله‌گران دنیا مورد استفاده قرار گرفته و به دست آنان ارتقا یافته است. یکی از بارزترین نمونه‌های این مسئله، شخصی به نام جیمز کاردوِل (James Cardwell) است که برای اولین بار از این اندیکاتور برای تایید روندها استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور rsi

فرمول اندیکاتور rsi طی دو مرحله، ابتدا rsi1 و سپس rsi2 بدست می‌آید. این دو فرمول را با مثال زیر شرح می‌دهیم:

فرض کنید که در 7 روز از 14 روز گذشته، با میانگین سود یک درصد و تمام 7 روز دیگر با میانگین ضرر 0.8 درصد بسته شود. محاسبه rsi1 و rsi2 به صورت زیر بدست می‌‎آید. 

فیلتر اندیکاتور rsi

فیلتر بورسی زیر که فیلتر rsi می‌باشد، نمادهایی را نمایش می‌دهد که rsi بالای 80 یا زیر 20 دارند.

true==function()

{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {

rec.gain=change;

rec.loss=0;

}

else

{

rec.gain=0;

rec.loss=-change;

}

}

// Calculate first "average gain" and "average loss"

var gainSum=0;

var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {

var rec=[ih][len-1-i];

gainSum += rec.gain;

lossSum += rec.loss;

}

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

for (var i = period + 1; i < len; i++) {

var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;

rec.averageLoss=averageLoss;

}

// Calculate RSI

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)

return true;

else

return false;

}()

تنظیمات اندیکاتور rsi

جهت داشتن بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi در سامانه معاملاتی اکسیر کارگزاری بیدار مراحل زیر را طی کنید:

•  سهم مورد نظر را در پنل کاربری خود جست‌وجو نمایید.
• در قسمت جست‌وجوی اندیکاتورها، اندیکاتور rsi پیدا کنید.
• پس از انتخاب این اندیکاتور، تنظیمات آن را براساس استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. اندیکاتور rsi در تریدینگ ویو، اندیکاتور rsi در ارز دیجیتال و اندیکاتور rsi در فارکس سیگنال‌های خوبی می‌دهد به شرط آن که تنظیمات را براساس استراتژی خود تنظیم کنید.

باید بدانید که اندیکاتور rsi به صورت پیش فرض عدد 14 می‌باشد و دارای دو سطح 30 و 70 است و در اشباع خرید و فروش از این سطح‌ استفاده می‌شود که در ادامه توضیحاتی بیشتری در مورد آن ارائه می‌کنیم.

سیگنال‌های اندیکاتور rsi برای نوسان گیری

سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور rsi را می‌‌توان به 2 دسته تقسیم کرد. در ادامه به بررسی هر یک از این سیگنال‌ها خواهیم پرداخت.

نقاط اشباع

وایلدر معتقد بود که وقتی قیمت یک کالا با شدت زیادی افزایش پیدا می‌کند یا به عبارت دیگر مومنتوم بالاست، به این معنا است که کالا مورد نظر در شرایط اشباع خرید قرار گرفته و این شرایط، بهترین موقعیت برای فروش این کالاست.

همچنین زمانی‌‌که قیمت کالایی با شدت شروع به افت می‌کند و مومنتوم پایین است، به این معنا است که کالا در شرایط اشباع فروش قرار دارد و این بهترین زمان برای خرید کالای مورد نظر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که rsi کم را سیگنالی برای خرید، و rsi زیاد را سیگنالی برای فروش در نظر گرفت.

نقاط اشباع خرید rsi بالای 70

طبق این نظریه rsi بالای 70، منطقه اشباع خرید است و می‌توان گفت منطقه اشباع خرید نمایانگر عدم تمایل بازار به ادامه روند صعودی و احتمال برگشت روند به روند خنثی یا شروع روند ریزشی است. وقتی که rsi به این منطقه می‌رسد، تحلیلگران به دنبال موقعیت مناسب فروش و واگرایی RD - هستند.

نقاط اشباع فروش rsi پایین 30

rsi کمتر از 30، منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. منطقه اشباع فروش نشانگر عدم تمایل بازار به ادامه ریزش و کم شدن قدرت فروشنده‌ها در بازار است که شروع روند صعودی یا ورود به روند خنثی را نوید می‌دهد. در این مناطق احتمال شکل گیری RD+ بالا بوده و معامله‌گران خود را برای فرصت خرید مناسب آماده می‌کنند.

بین سطوح 30 تا 70 سیگنال خاصی نیست و عدد 50 هم نشان‌دهنده سکون در بازار است. حال برخی از معامله‌گران معتقدند که تعریف وایلدر بیش از اندازه کلی است. برای مثال آن‌ها RSI بالای ۸۰ را به‌عنوان منطقه اشباع خرید و RSI پایین ۲۰ را به‌عنوان منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند. این تعاریف به کلی به دیدگاه معامله‌گر بستگی دارند.

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI از اهمیت و کاربرد کمتری برخوردار است. اما برای گرفتن معاملات در جهت روند بسیار کاربردی و مطمئن می‌باشد. به این صورت که هرگاه نمودارRSI از خط 50 درصد خود عبور کرد، می‌توان وارد معامله در جهت روند شد.

ترسیم خط روند در rsi

در واقع می‌توان روی اسیلاتورrsi ، خط روند رسم کرد و به تحلیلگر این امکان را می‌دهد که از ادامه روند ایجاد شده در قیمت، اطمینان حاصل کند. شکسته شدن این خط می‌تواند احتمال عدم ادامه روند را نشان دهد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران زمانی که خط روند rsi شکسته می‌شود، حد ضرر خود را فعال می‌کنند و از معامله خارج می‌شوند.

واگرایی قیمت

واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که روند تغییرات قیمت با چیزی که rsi نشان می‌دهد متفاوت باشد. این ناهماهنگی در روند واقعی و اندیکاتور RSI غالباً از یک وارونگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. در چنین مواقعی، روند قیمت به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد و جهت مخالف را پیش خواهد گرفت.

ممکن است این سوال مطرح شود که چنین واگرایی‌هایی به چه دلیل اتفاق می‌افتند؟ در پاسخ باید گفت با استفاده از اندیکاتور rsi ، درصد اطمینان از تحلیل بالا رفته و در یک زمان خاص که قیمت باید در حالت صعودی قرار داشته باشد، نمودار قیمت برعکس این را به شما نمایش می‌دهد.

در واقع این اندیکاتور با اطلاعات موجود در نمودار قیمت موافق نیست. دلیل این امر می‌تواند مداخله‌هایی باشد که افراد عمداً در روند قیمت ایجاد کرده‌اند، تا بازار را به سمت دلخواه خود هدایت کنند.

این افراد سپس حجم به مراتب بیشتری را در این قیمت پایین خریداری خواهند کرد تا قیمت به یک‌باره افزایش یابد. به همین جهت است که گفته می‌شود واگرایی‌ها، خبر از وارونگی ناگهانی روند قیمت می‌دهند.

برخی از کاربران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند به تحلیل اندیکاتور بیشتر اعتماد کنند تا نمودار واقعی قیمت. البته فراموش نکنید که واگرایی‌ها، بیشتر نشانه‌هایی از این هستند که بازار در حال از دست دادن مومنتوم است. این واگرایی‌ها تضمینی برای تغییر کامل روند نیستند.

همان‌طور که در مواقعی دیده‌ایم که واگرایی رخ داده، اما تغییر روند صورت نپذیرفته است. بنابراین به‌عنوان یک تریدر، بهتر است که استراتژی‌های مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا از خطر وقوع چنین اتفاقاتی در امان باشید. همچنین برای کاهش خطای اندیکاتورها، پیشنهاد می‌شود که از یک اندیکاتور واحد استفاده نکنید.

ترکیب اندیکاتور rsi با سایر اندیکاتورها

برای بالا بردن ضریب اطمینان استفاده از rsi می‌توان اندیکاتورهای دیگری را نیز در تحلیل استفاده کرد. پیشنهاد این مقاله برای بهبود عملکرد در روندهای خنثی، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یا اندیکاتور TMA (Triangular Moving Average) به‌‌جای ترسیم کانال‌های موازی می‌باشد. با این تفاوت که می‌بایست در باندهای بالا و پایین هر یک از این اندیکاتورها به دنبال انواع واگرایی گشت.

علاوه بر این می‌توان از اندیکاتور MACD نیز برای تاید گرفتن در انواع واگرایی بهره گرفت چرا که این دو اسیلاتور با فرمول‌های مختلف نوشته شده‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.

ترکیب اندیکاتور rsi با امواج الیوت

امواج الیوت به خوبی جهت حرکت بازار را نمایش می‌دهند. زمانی که تریدر حرفه‌ای انتهای یک روند اصلی، در موج 4 و 5 یک واگرایی را شناسایی کند، می‌تواند با اطمینان بالایی انتهای یک روند اصلی و شروع تغییر فاز کلی بازار را نیز شناسایی کند.

این روش می‌تواند مجموعه‌ای از معاملات سودده را در روند اصلی جدید ایجاد شده را برای تحلیل گر به ارمغان بیاورد. بدیهی است این تحلیل پیچیده نیاز به صرف زمان کافی برای تسلط به چندین ابزار تحلیل تکنیکال را دارد اما نتیجه آن یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود خواهد بود.

چالش‌های استفاده از اندیکاتور rsi

این ابزار پرقدرت مانند سایر ابزارهای تکنیکال قبل از استفاده نیازمند درک هدف و شرایط استفاده می‌باشد. همان‌طور که اشاره شد rsi به تشخیص روندهای برگشتی کمک می‌کند. پس در بازار کم نوسان بهتر عمل می‌کند. به همین علت هست که در رالی‌ها و حرکت‌های شارپ بازار، احتمال سیگنال اشتباه از این اندیکاتور بالاست.

اگرچه در موج گسترشی در روندهای پرقدرت، اسیلاتور می‌تواند مدت طولانی در منطقه اشباع باشد و نمودار قیمت به روند خود ادامه دهد.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور Stochastic RSI حاصل ترکیب دو اندیکاتور Stochastic و اندیکاتور RSI می‌باشد. حساسیت این اندیکاتور نسبت به RSI بیشتر بوده و مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند، با این تفاوت که محدوده مناطق اشباع 20 و 80 می‌باشد. همانند RSI ترکیب این اندیکاتور با باندهای بولینگر در روندهای خنثی و کم نوسان بسیار مفید و سودده خواهد بود.

جمع‌بندی

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور rsi از پر قدرت‌ترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال رایج مابین تریدرهای دنیا می‌باشد که دامنه وسیعی از سیگنال‌ها را می‌توان از آن دریافت کرد. تسلط به آن‌ها و موازی‌سازی آن‌ها با سلایق شخصی هر تحلیلگر می‌تواند منجر به خلق تعداد زیادی استراتژی سودمند شخصی شود.