اگر اندکی با بازارهای مالی همچون بازار بورس آشنایی داشته باشید حتماً می‌دانید که در این بازارهای مالی در مدت‌زمان کوتاهی حجم بسیار بالایی از داده‌های مهم دریافت می‌شود که قطعاً پردازش این حجم از داده امری سخت و زمان برخواهد بود. اگر قرار باشد کار تحلیل این داده‌های زیاد و پیچیده را انسان انجام دهد، قطعاً مدت‌زمان بسیار زیادی صرف می‌شود که خارج از توان و انگیزه افراد است؛ در این مواقع معاملات الگوریتمی اهمیت خود را نشان می‌دهند.
در واقع معاملات الگوریتمی به کمک انسان می‌آیند تا فرایندهای زمان بر دریافت اطلاعات، پردازش آن‌ها و رسیدن به نتیجه نهایی را انجام دهد.
به کمک استفاده از معاملات الگوریتمی زمان رسیدن به نتیجه مطلوب به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و همچنین امکان بروز خطای انسانی در کمترین سطح ممکن قرار می‌گیرد. حال که با اهمیت معاملات الگوریتمی آشنا شدیم، قصد داریم در ادامه به شرح و بررسی کاربرد علم داده در بازارهای مالی بپردازیم. با ما همراه باشید.
پایتون چیست؟
پایتون به‌عنوان یکی از زبان‌های برنامه‌های نویسی قدرتمند توانسته است جایگاه ویژه‌ای را در میان بازارهای مالی پیدا کند. این زبان برنامه‌نویسی در واقع به‌منظور تسریع برنامه‌های مختلف به کار می‌رود؛ با اجرای پایتون می‌توان سرعت انجام برخی از محاسبات را افزایش داد تا از این طریق پروسه روند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ساده‌تر گردد.
از ویژگی‌های منحصربه‌فرد پایتون می‌توان به‌سادگی در عملکرد آن اشاره کرد؛ یادگیری این زبان در مقایسه با دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی چندان سخت نبوده و به همین دلیل مسیر کوتاه‌تری برای استفاده از این برنامه وجود دارد.
دریافت اطلاعات بورس با پایتون
یکی از مهم‌ترین کاربردهای برنامه‌نویسی پایتون، استفاده در معاملات الگوریتمی در بازارهای سرمایه است. همان‌طور که گفتیم به‌منظور تسریع در روند دریافت و پردازش اطلاعات در بورس از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده می‌شود که در این میان معاملات الگوریتمی با پایتون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
قطعاً پیش از دریافت داده های بورس تهران در پایتون، روند انجام معاملات به‌شدت زمان بر بوده است به‌طوری‌که معامله گران حتی مجبور بودند که مسافتی را به‌صورت حضوری برای پرکردن فرم خرید و فروش سهام، طی کنند.
با ورود معاملات الگوریتمی با پایتون و پدید آمدن قابلیت خرید و فروش سهام به صورت هوشمندانه، کار را برای معامله گران بسیار راحت‌تر از گذشته کرده است. حال انجام هوشمندانه معاملات در بازار بورس که به آن معاملات الگوریتمی گفته می‌شود، توسط زبان برنامه‌نویسی پایتون قابل انجام خواهد بود.
پایتون محبوب‌ترین زبان برنامه در معاملات الگوریتمی
حال به سراغ تفاوت پایتون با دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی در معاملات الگوریتمی برویم؛ جایی که شرایط به‌گونه‌ای مهیا شده است که از پایتون به‌عنوان یک فرایند ساده‌سازی پردازش داده‌های بورسی استفاده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی در اختیار برنامه‌نویسان قرار دارد اما در این میان مسئله‌ای که پایتون را برای استفاده از آن در بازارهای مالی متمایز می‌کند، قدرتمندی و همچنین سادگی پایتون است. اجرای پایتون بسیار راحت‌تر از دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی بوده و از طرفی دیگر پشتیبانی مناسبی از داده‌های بورسی را از خود ارائه می‌دهد که به همین دلیل از پایتون به‌عنوان یک برنامه قدرتمند در بازار سرمایه بورسی نام برده می‌شود.
معاملات الگوریتمی بورس با پایتون
توسعه و پیشرفت علم در بازار سرمایه بورسی موجب شده است تا روزبه‌روز دریچه‌هایی از تکنولوژی در این مسیر روشن شود. استفاده از پایگاه داده موجب شده است تا معاملات بورسی به‌صورت هوشمندانه‌تر و با سرعت بیشتری انجام بگیرد به‌طوری‌که تنها با چند کلیک ساده، معاملات بورسی انجام می‌شود.
آشنایی با نرم‌افزار پایتون یک دید کلی از کار و نتیجه‌ای که قرار است به دست آید، به معامله گران می‌دهد. حال با در اختیار داشتن این دید کلی باید به سراغ اطلاعات گسترده شرکت‌های حاضر در بورس رفت؛ جایی که بانک اطلاعات بورسی در شرکت‌های این مجموعه می‌تواند اطلاعات سودمندی را از روند بازار در اختیار معامله گران قرار دهد.
پس از دریافت داده‌های مفید بورسی نوبت به بررسی داده‌ها و به عبارتی تجزیه‌وتحلیل آن می‌رسد؛ در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به دنبال اطلاعاتی از شرکت‌ها برای بررسی وضعیت آن هستیم. در این مرحله، برنامه‌ای بر مبنای رفتار سهام نوشته می‌شود که به‌منظور آزمایش آن از نرم‌افزار پایتون استفاده می‌شود.
فراموش نکنید که با به‌روز شدن اطلاعات و داده‌های بورسی باید برنامه پایتون نیز به‌روزرسانی شود تا در روند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها خطای محاسباتی به کمترین مقدار ممکن برسد.
انجام معاملات الگوریتمی با پایتون ثبت داده‌ها و پردازش آن را برای کسب اطلاعات سودمند از بازار بورس بسیار راحت می‌کند و به همین دلیل است که این فرایند مورد توجه معامله گران قرار گرفته است.
از دیگر مزایای استفاده از پایتون، مدیریت ریسک معاملات الگوریتمی و فیلتر نویسی بورس با پایتون است. از آنجایی که ریسک خطاهای دستی کاهش می‌یابد و همچنین تاثیرپذیری از احساسات خنثی می‌شود، مدیریت ریسک بهتر انجام می‌شود.
گفتنی است که فیلترنویسی بورس با پایتون کمی دشوار است و بیشتر معامله‌گران از فیلترنویسی در سایت tsetmc.com استفاده می‌کنند.
آموزش پایتون برای بورس
معاملات الگوریتمی با پایتون بورس دارای یک سری اصول کلی است که فراگیری آن در رسیدن به نتایج مطلوب تأثیرگذار است. این اصول عبارت است از:
- مهم‌ترین اصل در معاملات الگوریتمی با پایتون، توانایی تحلیل بازار است به‌طوری‌که اطلاعات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن و با دقت بالا به دست آید که این عمل قطعاً با یک برنامه‌ریزی کامل و درست امکان‌پذیر خواهد بود.
- پس از بررسی روند بازار و همچنین به‌دست‌آمدن سیگنال‌های مناسب حال زمان وارد عمل شدن برنامه پایتون به‌صورت هوشمند است.
- سیستم معاملاتی قادر است به اطلاعات درستی درباره میزان دارایی‌های قبل و بعد از انجام معاملات برسد.
- از دیگر اصول معاملات الگوریتمی با پایتون می‌توان به مدیریت ریسک اشاره کرد؛ جایی که میزان ریسک معاملات بورسی محاسبه می‌شود.
جمع‌بندی
بر اساس مطالب گفته شده، معاملات الگوریتمی پایتون توانسته است تا حدود بسیار زیادی روند انجام معاملات بورسی را از حالت سنتی خارج کرده و به سمت معاملات هوشمندانه ببرد.
قطعاً حجم بسیار زیاد از داده‌های بورسی شرایط را برای تحلیل‌های دستی دشوار می‌کند به همین دلیل پایتون به کمک معامله گران آمده است تا از طریق معاملات الگوریتمی با پایتون بتوان حجم بسیار زیادی از اطلاعات را دریافت و پردازش کرد و در نهایت به نتیجه مطلوب در زمینه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها رسید.