اندیکاتور Roc یا نرخ تغییر (Rate of Change) یکی از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور می‌باشد که در میان کاربران و تحلیل‌گران بازار، مجبوب است. شاید برای شما سوال باشد که چرا با وجود اندیکاتورهای قدرتمند و با سابقه‌ای همچون RSI ،Ma و Volume، در هر دسته از انواع اندیکاتور شاهد تعداد بیشماری از اندیکاتورها هستیم که روزانه تعداد آن در حال افزایش است. پاسخ این سوال، ریشه در ویژگی‌های شخصیتی و منحصر به فرد هر تحلیلگر دارد. همان‌گونه که نوع خوانش بازار برای هر تحلیلگر منحصر به فرد است، استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی بازار نیز برای هر تحلیلگر بر طبق سلیقه می‌باشد.
اندیکاتور Roc چیست؟
نرخ تغییر یک اندیکاتور، اسیلاتور است که براساس آن می‌توان تغییرات قیمت را بررسی کرد. تصویر زیر اندیکاتور Roc را در سهم نوری نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در تصویر دیده می‌شود اندیکاتور تغییر قیمت در کادری خارج از نمودار قیمت ترسیم می‌شود (همانند تمام اندیکاتورهای اسیلاتور) و تنها یک ورودی به عنوان دوره‌های مورد بررسی از تحلیلگر دریافت میکند. نمودار Roc بین 2+ تا 2- متغییر بوده که در قسمت سیگنال‌گیری به‌صورت کامل شرح داده خواهد شد.
فرمول محاسبه اندیکاتور Roc
شاید در نگاه اول مطلعه نحوه محاسبه اندیکاتورها، کاری زمان‌بر باشد که تنها برای آمادگی آزمون CFTe مورد نیاز است. اما از منظر حرفه‌ای، بررسی فرمول ریاضی محاسبه اندیکاتور به درک شفاف تحلیلگر از اندیکاتور کمک میکند و منجر به شناسایی مرز دقت اندیکاتور برای تشخیص سیگنال درست از سیگنال غلط می‌شود.
به‌منظور محاسبه نرخ تغییر قیمت ابتدا لازم است اختلاف قیمت سهم را در دو زمان فعلی و قبلی بدست آوریم. در ادامه باید عدد بدست آمده را بر قیمت سهم در زمان قبلی تقسیم کنیم.
فیلتر اندیکاتور Roc
برای استفاده از کد فیلترنویسی Roc لازم است ابتدا سه فیلتر زیر را اضافه کنید.
- (c0) برای مقدار حداکثر Roc ۱۲ دوره قبل در 60 روز گذشته
- (c1) برای مقدار حداقل Roc ۱۲ دوره قبل در 60 روز گذشته
- (c2) برای دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور
و کد زیر را در سایت Tsetmc.com ثبت نمایید.
true==function()
{
var max=function()
{
var V3D=([ih] [0].PClosing – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;
for(n=0; n < 49; n++)
{
m=n+11
if ( ([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100>V3D)
{
V3D=([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
}
}
return V3D;
};
(cfield0)=Math.round(max());
return true;
}()
true==function()
{
var min=function()
{
var V3D=([ih] [0].PClosing – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100;
var m;
var n;
for(n=1; n < 49; n++)
{
m=n+11
if ( ([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100 < V3D)
{
V3D=([ih] [n].PClosing – [ih] [m].PClosing )/ [ih] [m].PClosing *100;
}
}
return V3D;
};
(cfield1)=Math.round(min());
return true;
}()
(cfield2)=Math.round(( (pc) – [ih] [12].PClosing )/ [ih] [12].PClosing *100)
(cfield2)<(cfield1)+((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)<100
var VD
if ( (cfield2)<(cfield1)+((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)<100 ) {
VD=”خرید”
}
else
{
if ( (cfield2)>(cfield0)-((cfield0)+(cfield1))*0.2 && (tvol)>10000 && (cfield0)>10 && (cfield0)<100 ) {
VD=”فروش”
}
else
{
VD=0
}
}
(cfield2)=VD
توجه داشته باشید که تکیه بر یک فیلتر، عواقب ناخوشایندی را می‌تواند به همراه داشته باشد. تا زمانی یک سهم با تمام جوانب استراتژی شما هم‌راستا نشده است وارد معامله نشوید.
نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Roc
بعد از آشنایی با ماهیت اندیکاتور قدرتمند Roc، زمان بررسی سیگنال‌های دریافتی از آن است.
تشخیص جهت و شدت روند
جهت و شدت نمودار اندیکاتور، همبستگی مستقیمی با رفتار نمودار قیمت دارد. به نحوی که اگر نمودار اندیکاتور به سمت قسمت بالا باشد، قیمت هم رفتار صعودی دارد و هر چه شتاب حرکت اندیکاتور بیشتر باشد، قدرت روند قیمت هم بیشتر خواهد بود. می‌توان گفت قرار گرفتن نمودار اندیکاتور در نیمه بالای کادر نشان از مثبت بودن جهت روند و قرار گرفتن آن در پایین کادر، بیانگر روند نزولی در قیمت است.
واگرایی قیمت
همانند سایر اسیلاتورها مهم‌ترین سیگنال دریافتی، واگرایی قیمت است. در تصویر نمایش داده شده، یک واگرایی ساده منفی مابین نموارد قیمت و اندیکاتور Roc مشاهده می‌شود که ئر ادامه منجر به عدم ادامه روند صعودی سهم و آغاز اصلاح قیمت در آن هستیم.
عبور از خط صفر
محدوده میانی کادر اندیکاتور نشان از کم انرژی بودن قیمت و حرکت در حالت خنثی می‌باشد. اما اگر معامله در جهت حرکت قیمت را ترجیح می‌دهید، می‌توانید به هنگام عبور نمودار اندیکاتور از خط صفر در صورتی که با تحلیل شما همسو باشد، در جهت حرکت نمودار قیمت، وارد معامله شوید.
تصویر ارائه شده نمونه مناسبی از ورود به معامله بعد از عبور اندیکاتور از خط صفر می‌باشد.
اشباع خرید و فروش
همانند اسیلاتور Momentum، اندیکاتور Roc نیز حد مشخصی برای اشباع خرید و اشباع فروش ندارد. مشخص کردن این محدوده به تحلیلگر و بازه زمانی مد نظر او بستگی دارد و سیگنالی که از این طرق دریافت میکند در همان بازه زمانی محدود و برای همان شرایط خاص اعتبار دارد. به همین علت است که این شیوه سیگنال گرفتن از اندیکاتور تغییر روند کمترین استقبال در میان سایر روش‌های سیگنال‌گیری را دارد.
در تصویر زیر حدود اشباع خرید و فروش برای نماد زاگرس به صورت دستی ترسیم شده است.
تفاوت اندیکاتور Roc با Momentum
وجوه مشترک Roc و Momentum که شامل نداشتن حد مشخص برای نقاط اشباع، دریافت سیگنال واگرایی قیمت و شدت روند است را بررسی کردیم. این تشابهت ریشه در قرار گرفتن هر دو آن‌ها در خانواده اسیلاتورها دارد. اما دو این اندیکاتور قدرتمند تفاوت‌هایی نیز دارند که برگرفته از فرمول محاسبه آن‌ها می‌باشد. علاوه بر این Roc فقط تغییرات قیمت n دوره قبل را بررسی میکند و کاری با حجم معاملات ندارد.
جمع‌بندی
در این مقاله به معرفی جامعی از اندیکاتور قدرتمند Roc پرداختیم و تفاوت آن را با سرشناس‌ترین هم‌خانواده خود بررسی کردیم. همان‌گونه که قبلا اشاره شد، تنها فاکتور تمایز بین اندیکاتورها و قرار دادن آن در استراتژی هر شخص، به میزان تسلط و سلیقه شخصی هر تریدر بستگی دارد.
پس بعد از صرف زمان مناسب و مطالعه اجمالی بخش کلی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به جدا کردن موارد مورد علاقه خود بپردازید و تمام تلاش خود را جهت تسلط روی آن‌ها انجام دهید.