بازار بورس ایران دارای تعداد زیادی سهم و نماد بورسی می‌باشد و تریدرها می‌توانند در یکی از این سهم‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین با بازار عمیقی روبه‌رو هستید که انتخاب را سخت می‌کند. این در حالی است که فیلترهای بورسی این امکان را به تریدر می‌دهد که بتوانند بین سهم‌های مختلف سهمی را با ویژگی مورد نظر پیدا کرد.
یکی از معیارهای انتخاب یک سهم حجم معاملات است که سهامداران از طریق فیلتر می‌توانند روزانه در کمترین زمان تمام سهم‌ها را بررسی کنند. فیلتر حجم معاملات بالا یکی از علل انتخاب یک سهم است؛ که در این مقاله به معرفی فیلتر حجم معاملات می‌پردازیم.
فیلتر حجم معاملات چیست؟
فیلتر حجم یا حجم مشکوک به معنی انجام معاملات بیشتر یا بزرگ‌تر در یک سهم در مقایسه با زمانی مشخص در گذشته است. اغلب تریدرها برای بررسی و تحلیل حجم مشکوک، میانگین معاملات یک یا سه ماهه را با معامله انجام گرفته مقایسه و برای برخی دیگر شاخص شناسایی حجم مشکوک تشخیص معاملات حقیقی یا حقوقی است. در مقاله «فیلتر حجم مشکوک و مزایای استفاده از آن» در خصوص این فیلتر بیشتر توضیح داده‌ایم.
روش‌های ذکر شده برای استفاده در فیلترهای حجم مشکوک درست و کاربردی هستند و فیلتر حجمی بر اساس هر یک از این ساختارها نوشته شده‌اند. پیش از معرفی فیلترهای پرکاربرد نحوه ثبت این فیلترها را بیان می‌کنیم.
- ورود به سایت Tsetmc.com
- در منوی بالای صفحه، دیده بان بازار را انتخاب کنید.
- در قسمت بالای صفحه، فیلتر را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توانید پس از قرار دادن فیلتر مورد نظر آن را صحت سنجی کنید تا از درست بودن فیلتر اطمینان یابید. پس از تایید فیلتر، می‌توان سهم‌های فیلتر شده را مشاهده کنید.
در ادامه به فیلترهای پرکاربرد در فیلترهای حجم می‌پردازیم.
فیلتر افزایش چشمگیر حجم معاملات نسبت به روزهای قبل
یکی از کاربردی‌ترین فیلترها، فیلتری است که قادر است افزایش حجم معاملات سهم را نسبت به روزهای معاملاتی گذشته نشان دهد. به عبارتی دیگر زمانی یک پول هوشمند به سهم وارد می‌شود که حجم معاملات به شکل غیر معقولی زیاد شده باشد. فیلتر بورسی افزایش حجم معاملاتی که به‌واقع بهترین فیلتر پول هوشمند است عبارت است از:
true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++)
{
if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
}
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
{
if(max1<[ih][b].PriceMax)
max1=[ih][b].PriceMax;
}
return max1;
};
if( tv6() > tv14() &&
(pc)<0.9*maxp52()&&
minv14()>0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
فیلتر سهم هایی که 2 برابر میانگین ماهانه معامله شده‌اند
این فیلتر نمادهای آماده به رشد که چند روز اصلاح کرده‌اند و موج صعودی‌شان دوباره شروع خواهد شد و همچنین حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند را در خروجی مشخص می‌کنند:
true==function()
{
var MaxPriceOfMonth=function()
{var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;
for(n=1; n&amp;lt;29; n++)if(maximum&amp;lt;[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
};
var IncrementalVolume=function()
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
for(n=1; n&amp;lt;4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J&amp;gt;=3*V3D)
{return 1;
}
};
if(IncrementalVolume()==1 &amp;amp;&amp;amp; (tvol)&amp;gt;= (bvol) &amp;amp;&amp;amp; ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)&amp;gt;=6 &amp;amp;&amp;amp; ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)&amp;lt;=12 &amp;amp;&amp;amp; (py)&amp;lt;=[ih][1].PriceYesterday)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
فیلتر سهم‌هایی که ۵ برابر میانگین ماهانه معامله شده‌اند
فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه یکی از مهم‌ترین نکات غیر قابل انکار در تابلو‌خوانی می‌باشد؛ چرا که حجم‌های مشکوک را با مقایسه با میانگین ماهانه سهم می‌سنجند. در ادامه فیلتری را داریم که سهم‌هایی را به ما نشان می‌دهند که در یک روز ۵ برابر میانگین ماهانه معامله شده اند:
(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)
فیلتر سهم‌هایی با افزایش حجم معامله
این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشتند و آماده حرکتی متفاوت از قبل هستند.
این فیلتر، فیلتری کوتاه و ساده است که برای افراد کم تجربه بسیار مناسب است.
true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++)
if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
if(max1<[ih][b].PriceMax)
max1=[ih][b].PriceMax;
return max1;
};
if( (tv6())>(tv14())&&((pc)<.9*maxp52())&&(minv14()>0) )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
فیلتر سهم‌هایی که 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته، حجم معاملات داشته‌اند
یکی از روش‌هایی که توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده می‌گیرد بررسی و مقایسه‌ی حجم معاملات سهم در مقایسه با حجم هفته گذشته آن نماد است. در این فیلتر، سهم هایی که 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته، حجم معاملات داشته اند جدا شده و به ما نمایش داده می‌شوند.
(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)
فیلتر سهم هایی که چندین روز منفی بودند و حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین حجم ماهانه است
در بازار سرمایه نمادهایی هستند که به اشباع فروش رسیدند و فروشندگان بعد از چندین روز کاری منفی، همچنان اصرار به فروش دارند. با فیلتر زیر می‌توان سهم‌هایی که اصلاح داشتند و همزمان حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین حجم ماهانه است را شناسایی کرد.
(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30
فیلتر نمادهایی که حجم معاملات امروزشان ۳ برابر میانگین حجم ماهانه است
این فیلتر هم از فیلتر مورد استفاده بسیاری از تریدرها است. نمادهایی که ۳ برابر میانگین حجم ماهانه، در یک روز کاری حجم می‌خورند، جزء سهم‌هایی هستند که تحرکات مشکوک دارند و ما با این فیلتر می‌توانیم آن‌ها را جدا و بیشتر در نظر داشته باشیم.
<true==function
var i
var sum30=0
var avg30
{(for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) (cfield0)=Math.round((tvol)/avg30) if ((tvol)>3*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1
جمع‌بندی
در این مقاله تلاش کردیم شما را با فیلتر حجم معاملاتی که یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بورس است آشنا سازیم. افزایش حجم معاملات یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که برای شروع حرکت جدید باید مورد بررسی قرار گیرد. تریدرها می‌توانند با کپی فیلترهای بالا از آن‌ها استفاده کنید.
در بازار بورس هنگام استفاده از فیلترها بهتر است به سایر انواع فیلترها و الگوهای تکنیکال نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته کم ریسک‌تر باشد. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری بیدار را مطالعه بفرمایید.