بهترین فیلتر ورود پول هوشمند در بورس

پول هوشمند از جمله فاکتورهایی است که شناسایی آن برای طیف گسترده‌ای از فعالان بازار اهمیت داشته و دارد. شاید شما هم به این مورد برخورد کرده باشید، هنگامی که در مورد پول هوشمند جست‌وجو می‌کنید مطالب پراکنده و متفاوتی در اینترنت یا سایر منابع، یافت می‌شود. همین طور فیلترهای مختلفی برای شناسایی آن‌ها در سطح بازار استفاده می‌شود. ما در این مقاله سعی داریم این روش‌های متفاوت را معرفی و نقد کنیم و در نهایت به یک روش مناسب شناسایی برای شناسایی پول هوشمند برسیم.

آشنایی اجمالی با پول هوشمند

پول هوشمند، سرمایه ایست که برندگان و افراد موفق بازارهای مالی در بازار به جریان می‌اندازند و شناخت صحیح این جریان پول و همراه شدن با آن منافع ارزشمندی برای فعالان بازار به ارمغان می‌آورد.

فیلترهای مختلفی برای شناسایی این جریان نگارش شده است اما عمدتاً آنالیز این فیلتر‌ها حول چند عنصر اساسی تابلو معاملات است. این عناصر عبارتند از: تحرکات حجمی، آنالیز ردیف‌های جدول خریدار و فروشنده، تحرکات حقیقی-حقوقی و روند قیمتی. برای شناسایی تحرکات حقیقی و حقوقی می‌توانید از فیلتر ورود پول حقیقی استفاده کنید.

قویترین فیلتر ورود پول هوشمند

روزانه تعداد زیادی از سهامداران به دنبال فیلتر ورود پول هوشمند امروز و فیلتر ورود پول هوشمند در کف هستند که باید بگوییم در انتخاب فیلتر باید به یک سری موارد توجه داشت. برخی فیلترها در حین بازار و برخی پس از اتمام بازار عملکرد بهتری دارند.

قبل از اجرای فیلتر هوشمند بورس در دیده بان بازار tsetmc.com از قسمت قالب نمایش، ساخت قالب را باز کنید و قالب تنظیم شده برای فیلتر مورد نظر را اعمال کنید، و پس از ذخیره‌سازی، نمایش قالب را در حالت قالب شخصی قرار دهید.

همچنین بهتر است از قسمت تنظیمات در بخش اطلاعات تکمیلی، آمار حقیقی و حقوقی، آمار‌های کلیدی و تاریخچه قیمت‌ها را فعال کنید تا هنگام کار با فیلترها با خطا مواجه نشوید. تنظیمات پیشنهادی ما برای تمام فیلترهای ارائه شده در این مقاله در تصویر زیر نمایش داده شده است.

فیلتر محاسبه سرانه‌ها

سرانه خرید حقیقی میانگین ارزش خرید هر کد حقیقی است و سرانه فروش حقیقی میانگین ارزش فروش هر کد حقیقی است. هنگام ورود و خروج پول هوشمند، ضرب آهنگ حجم و ارزش معاملات افزایش می‌یابد و به تبع آن سرانه‌های خرید و فروش اشخاص حقیقی نیز افزایش می‌یابد. این فیلتر هم برای حین بازار قابل اجراست و هم پس از اتمام بازار ، اما بهتر است برای نتایج بهتر پس از بازار به بررسی نتایج آن پرداخت.

فیلتر:

;var SARANE_KHARID = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume*(pc))/(ct).Buy_CountI))/10000000)

;var SARANE_FOROOSH = Math.round((((ct).Sell_I_Volume*(pc))/(ct).Sell_CountI)/10000000)

;(cfield0)= SARANE_KHARID

;(cfield1)= SARANE_FOROOSH

فیلتر قدرت خریدار و فروشنده

در ادامه‌ی بحث سرانه‌ها، پس از دریافت اطلاعات سرانه‌ها می‌توان قدرت خریدار و فروشنده حقیقی را بررسی کرد. قدرت خریدار را در تابلوخوانی برابر با نسبت سرانه خرید حقیقی بر سرانه فروش حقیقی می‌دانند. 

فیلتر:

=var GHODART_KHARIDAR

 ;Math.round(100*((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))/100

=var GHODART_FOROOSHANDEH

;Math.round(100*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) / ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI))/100

;(cfield0) = GHODART_KHARIDAR

;(cfield1) = GHODART_FOROOSHANDEH

فیلتر حجم مشکوک

حجم معاملات از ارکان اساسی هر بازاری است و توجه به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر بنا باشد تحرک هوشمندی در بازار داشته باشیم ریتم حجم معاملات تغییرات آن را به نمایش خواهند گذاشت. در این فیلتر حجم معاملات روز با میانگین حجم معاملات در یکماه گذشته ، یک هفته گذشته و 3 روز گذشته مقایسه شده است. این فیلتر را هم می توان به صورت زنده در بازار اجرا کرد و هم می توان آن را پس از اتمام بازار بررسی کرد. 

پیش از این در مقاله «فیلتر حجم مشکوک و مزایای استفاده از آن» به فیلتر اشاره کرده و مزایای آن را بیان کردیم. 

فیلتر حجم مشکوک در کف و سقف

در فیلتر زیر فاصله قیمت از کف/سقف قیمتی 60 روز گذشته آن تا کنون، برحسب درصد محاسبه شده است. سهم هایی که اصلاح قیمتی خوبی داشته اند و از سقف قیمتی شان فاصله گرفته‌اند می‌توانند قیمت‌های جذابی برای خریداران فراهم کنند. 

بالعکس سهم‌هایی که رشد خوبی داشته اند و از کف 60 روز گذشته‌شان فاصله زیادی گرفته‌اند ممکن است فروشندگان در صدد سیو سود یا خروج از سهم باشند. در صورتیکه در روز‌های اخیر حجم معاملات بالاتر از میانگین روزهای گذشته باشد می‌توان چنین تصور کرد که خریداران یا فروشندگان هوشمند در حال تحرک هستند.

فیلتر:

;var min=[ih][0].PriceMin

;var meghdar

for(meghdar=0;meghdar<60;meghdar++)

{

if([ih][meghdar].PriceMin == 0)

{

   ;continue

}

if(min>[ih][meghdar].PriceMin)

    {

       ;min=[ih][meghdar].PriceMin

    }

}

;var DELTA_A = Math.abs(min-(pc))

;var FASELE_AZ_KAF = Math.round(100*DELTA_A/min)

;var max=[ih][0].PriceMax

;var meghdarb

for(meghdarb=0;meghdarb<60;meghdarb++)

if(max<[ih][meghdarb].PriceMax)

;max=[ih][meghdarb].PriceMax

;var DELTA_B = Math.abs(max-(pc))

;var FASELE_AZ_SAGHF = Math.round(100*DELTA_B/max)

var SUM_HAJM_SE_ROOZ = 0 ; for(var i = 0 ; i <= 2 ; i +=1){var SUM_HAJM_SE_ROOZ = SUM_HAJM_SE_ROOZ + [ih][i].QTotTran5J;}

;var SE_ROOZE = Math.round(100*(tvol)/(SUM_HAJM_SE_ROOZ/3))/100

;(cfield0) = FASELE_AZ_KAF

;(cfield1) = FASELE_AZ_SAGHF

;(cfield2) = SE_ROOZE

فیلتر رصد سفارش‌ها

سفارش گذاری از بدیهیاتی است که همه افرادی که در بازار های مالی فعالیت می کنند در بدو ورود به این بازار ها فرا می گیرند.  خب اگر قرار باشد خرید یا فروش سنگینی در سهمی رخ بدهد قطعاً آن افراد نیز باید سفارش های خود را ثبت و ارسال کنند. فیلتر "رصد سفارش ها"  مجموع ارزش سفارش های خرید سه ردیف اول خریداران و فروشندگان را بر حسب میلیون تومان به نمایش می گذارد. 

فیلتر:

;var SEFARESH_KHARID = Math.round(((pd1)*(qd1) + (pd2)*(qd2) + (pd3)*(qd3))/10000000)

;var SEFARESH_FOROOSH = Math.round(((po1)*(qo1) + (po2)*(qo2) + (po3)*(qo3))/10000000)

;(cfield0) = SEFARESH_KHARID

;(cfield1) = SEFARESH_FOROOSH

بهترین فیلتر پول هوشمند

فیلتری که بتواند به طور خاص و دقیق ورود و خروج پول هوشمند را شناسایی کند در بازار نداریم. اکثر فیلتر هایی که در بازار از آن استفاده می کنند حول همین فیلتر هاست. اما برای اینکه بتوانیم از فیلتر هایی که ارائه شد نتایج سودمند تر و بهتری بگیریم می توانیم فیلتر ها را با یکدیگر تلفیق کنیم و با توجه به شرایط بازار ، ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی مان فیلتر را تنظیم کنیم.  برای این کار فیلترهای بالا را در یک فیلتر جامع گردآوری کردیم:

در خطوط پایانی فیلتر، شرط‌های خود را می‌توانید اعمال کنید و فیلتر را فراخور استراتژی شخصی خود تنظیم کنید. سرانه‌های خرید و فروش و ارزش سفارشات خرید و فروش بایست بر حسب میلیون تومان وارد شود. هم چنین برای فاصله از سقف/کف، عدد درصد را در شرط درج نمائید مثلاً 15% فاصله را به صورت 15 بنویسید. 

برای اینکه بین شرط‌ها "و" قرار دهیم (اشتراک گیری از شرط ها) کافی است میان آن شرط ها "&&"  و برای اینکه بین شرط ها "یا" قرار دهیم ( اجتماع گیری از شرط ها) کافی است میان آن شرط ها "||" قرار دهید.

هم چنین می توانید برای اینکه شرطی در نظر گرفته نشود ابتدای خط" // "قرار دهید تا آن شرط غیرفعال شود و در زمانی دیگر که نیاز به آن شرط شد با حذف همان " // " شرط را مجدداً فعال نمائید.

بهینه سازی فیلترها

برای اینکه فیلترهایی که نوشته‌ایم به خوبی عمل کند باید مقادیری که برای شرط هایمان در نظر میگیریم نه آنچنان سخت‌گیرانه باشد که کمتر سهمی بتواند از آن عبور کند نه آن قدر توقع‌مان را پائین بیاوریم که بسیاری از سهم ها از فیلتر عبور کنند و در بررسی آنها دچار مشکل شویم.

داده‌هایی که در قسمت فیلتر نویسی سایت tsetmc استفاده می‌کنیم داده‌هایی تعدیل نشده‌اند. در صورتی که سهمی به تازگی افزایش سرمایه داده باشد یا سود نقسیم کرده باشد قیمت آن پس از مجمع افت می‌کند اما این افت قیمت به معنی زیان سهامداران یا کاهش ارزش شرکت نبوده و این افت قیمت ناشی از سود تقسیمی یا افزایش سرمایه شرکت ها در داده های فیلتر ها تعدیل نمی‌شوند. از این رو باید سهم‌هایی که اخیراً افزایش سرمایه یا تقسیم سود داشته اند را نباید در نظر گرفت.

توجه به مسائل تکنوفاند سهم و کلیت بازار

فیلتر پول هوشمند یکی از ابزار‌های کاربردی برای شکار سهم‌های مستعد رشد و پیدا کردن نقطه خروج مناسب از آن سهم هاست. این ابزار اگر در کنار تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال قرار دهیم و سهمی را انتخاب کنیم که از لحاظ تکنیکالی و فاندامنتالی نیز وضعیت قابل قبولی داشته باشد ریسک معامله کاهش یافته و می توان احتمال موفقیت معاملات را افزایش داد.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی اجمالی مفهوم پول هوشمند پرداختیم. به سراغ فیلتر‌هایی رفتیم که می‌توانستند تحرکات پول هوشمند را شناسایی کنند. در ادامه به یک فیلتر جامع رسیدیم که تحلیلگر می‌توانست با توجه میزان ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی خود  آن را شخصی‌سازی کند. در پایان نکاتی برای بهینه‌سازی و عملکرد بهتر فیلتر ها شرح داده شد.