فیبوناچی یک روش معتبر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به تعیین سطوح قیمتی مهم و پیش‌بینی تغییرات قیمتی در این بازارها کمک می‌کند. سری فیبوناچی به عنوان ابزار تشخیص الگوهای قیمتی و تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت در نمودارها شناخته می‌شود.
در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری بیدار به نسبت‌های فیبوناچی در امواج الیوت پرداختیم. با ما همراه باشید.
دنباله فیبوناچی چیست؟
دنباله فیبوناچی Fibonacci sequence یک دنباله عددی معروف در ریاضی است که توالی اعداد با اعداد صفر و یک شروع می‌شود. در ادامه اعداد بعدی، با جمع دو عدد قبلی بدست می‌آید. فرمول فیبوناچی به صورت زیر است:
F(0)=0
F(1)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2)
برای n>1
اعداد دنباله فیبوناچی (جدول اعداد فیبوناچی) به ترتیب 377، 233، 144، 89، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1، 0 است.
داستان فیبوناچی از پیش‌بینی جمعیت خرگوش‌ها برای نخستین بار آغاز شد. لیئونارد پیزانو می‌خواست بداند که پس از یک سال با داشتن دو خرگوش، چند خرگوش خواهد داشت.
در حال حاضر سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد و مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشید که سری فیبوناچی در ترید همچون خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌کند.
معامله‌گران از سه نسبت 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد بیشترین استفاده را می‌کنند و معتقدند که قیمت‌ها در این سه نقطه بیشترین واکنش را دارند.
کاربرد فیبوناچی
این سری اعداد ویژگی‌های جالبی دارند که عبارتند از:
نسبت هر عدد به عدد بعدی پس از 4 عدد اول به 0.618 یا 61.8% که همان نسبت طلایی است نزدیک می‌شود. مثلا نسبت 55/34 برابر با 0.618 می‌باشد.
نسبت هر عدد به 2 عدد بعد از خود، برابر با 0.382 یا 38.2% می‌شود. برای مثال 89/34 برابر است با 0.382.
نسبت هر عدد به 3 عدد بعد از خود برابر با 0.236 یا 23.6% می‌شود. برای مثال 89/21 برابر است با 0.236.
روابط بین اعداد در سری فیبوناچی، پایه و اساس نسبت های رایجی هستند که برای مشخص کردن میزان اصلاح یا افزایش قیمت در طول یک روند به کار می‌روند.
در امواج الیوت از سری‌های فیبوناچی استفاده می‌شود و براساس آن از نسبت های فیبوناچی برای اندازه‌گیری طول موج در ساختار امواج الیوت به کار برده می‌شوند. به زبان ساده‌تر، امواج در الیوت با نسبت‌های فیبوناچی به یکدیگر مربوط شده‌اند.
انواع فیبوناچی
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که در ادامه آمده است:
1-فیبوناچی اصلاحی
4- فیبوناچی انبساطی
5- فیبوناچی کانال
6- فیبوناچی بادبزن
دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی
فاصله قیمتی هر موج به صورت عمودی از ابتدای موج تا انتهای موج در نظر گرفته می‌شود. طول موج بر اساس قیمت اندازه‌گیری می‌شود. جهت آشنایی با امواج فیبوناچی به تصاویر زیر توجه کنید.
فیبوناچی پروجکشن
فیبوناچی اکستنشن
نسبت های فیبوناچی در بورس
در این قسمت به بررسی نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت پرداخته می‌شود. این نسبت‌ها باعث می‌شوند تا بتوانید طول امواج مختلف را برآورد کنید.
نسبت های فیبوناچی برای موج اول
اولین موج از امواج الیوت موج 1 است. از موج 1 برای یافتن نسبت سایر امواج می‌توان استفاده کرد. اندازه موج اول معمولا 38.2% تا 61.8% موج اصلاحی پیش از خود می‌باشد.
نسبت های فیبوناچی برای موج دوم
موج دوم پس از موج اول به وجود می‌آید. معمولا موج دوم باید بین 38.2% تا 78.6% موج اول را اصلاح کند.
نسبت های فیبوناچی برای موج سوم
موج سوم با توجه به یکی از 3 نسبت زیر با موج اول تناسب دارد:
موج 3 = 1.618 × طول موج1
موج 3 = 2.62 × طول موج1
موج 3 = 4.25 × طول موج 1
رایج‌ترین مضرب‌های موج اول 1.1618 ، 1.764 و 2.00 می‌باشند. اگر موج سوم یک موج گسترده باشد ممکن است نسبت‌های 2.62 و 4.25 نیز مشاهده شوند.
نسبت های فیبوناچی برای موج چهارم
موج چهارم با توجه به یکی از نسبت‌های زیر با موج سوم تناسب دارد:
موج 4 = 23.6٪ موج 3
موج 4 = 38.2٪ موج 3
موج 4 = 50٪ موج 3
سطوح اصلاحی 23.6 و 38.2 متداول ترین نسبت ها برای موج چهارم هستند.
موج 4 همچنین در محدوده 76.4% و 100% فیبوناچی اکپنشن موج 1 از انتهای موج 2 رسم می‌شود و در ناحیه موج 4 یک درجه کمتر قرار می‌گیرد.
نسبت های فیبوناچی برای موج پنجم
موج پنجم، 2 حالت متفاوت دارد:
1- اگر موج 3ام بزرگتر یا مساوی 1.618 یا گسترده‌تر باشد، نسبت‌های موج 5ام به شرح زیر است:
موج 5 = موج 1
موج 5 = 1.618 x موج 1
موج 5 = 2.618 x موج 1
2- وقتی موج 3 کمتر از 1.618 باشد ، موج 5 اغلب امتداد می یابد. در این حالت نسبت موج 5 معمولا بر اساس کل طول موج 1 تا 3 خواهد بود یعنی از ابتدای موج 1 تا بالای موج 3.
موج 5 = 0.618 طول موج 1 تا موج 3 (ابتدای موج 1 تا بالای موج 3).
موج 5 = طول موج 1 تا موج 3 (ابتدای موج 1 تا بالای موج 3).
موج 5 = 1.62 طول موج 1 تا موج 3 (ابتدای موج 1 تا بالای موج 3).
امواج اصلاحی در فیبوناچی
در حالی که برای سطوح فیبوناچی، امواج اصلاحی موج 2 و موج 4 هستند، روابط فیبوناچی مشترک دیگری نیز بین امواج داخلی (موج A ،(B & C وجود دارد که اصلاح کننده‌های درجه بزرگتر را تشکیل می‌دهند.
1- موج A همیشه اولین موج در هر اصلاح است. اندازه گیری موج A برای یافتن نسبت سایر امواج استفاده می‌شود. این نسبت‌ها قانون نیستند، بلکه دستورالعمل‌هایی در برآورد طول امواج مختلف هستند.
2- موج B معمولاً 38.2٪ تا 78.6٪ موج A را اصلاح می‌کند.
اگر موج B فراتر از شروع موج A، در یک موج اصلاحی گسترش یافته باشد، موج B معمولاً 1.272 یا 1.382 طول موج A است.
3- موج C معمولاً 1.00 برابر طول موج A خواهد بود.
اگر موج C از طول موج A فراتر برود، طول موج C به احتمال زیاد 1.382 یا 1.618 برابر طول موج A خواهد بود.
با ترسیم همه سطوح بالقوه فیبوناچی فوق در نمودارها که در ارتباط با ساختارهای امواج الیوت بعدی هستند، می‌توانید نقشه راهی را برای اقدامات قیمتی بازار در آینده به همراه سطوح حمایت و مقاومت و اعتبارسنجی ارائه دهید.
جمع بندی
فیبوناچی یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بورس و بازار فارکس، می‌باشد. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی و نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها و تشخیص الگوهای قیمتی استفاده می‌شود.
نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت یکی از مهم‌ترین مباحث الیوت به شمار می‌رود. در زمان اصلاح سهم نیز سری‌های فیبوناچی درست عمل می‌کنند.
