اندیکاتورها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که تحلیلگران، برای تایید یا رد تحلیل صورت گرفته درباره حال و آینده بازار از آنها استفاده میکنند. در کاربرد بهترین اندیکاتور برای بورس ایران می‌توان به مشخص کردن نقاط ورود و خروج اشاره کرد. به زبانی دیگر، تحلیلگران از این ابزارهای تکنیکالی، سیگنال‌هایی دریافت میکنند که متناسب به استراتژی شخصی و میزان ریسک‌پذیری وارد معامله می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات کارگزاری بیدار به معرفی بهترین اندیکاتورهایی می‌پردازیم که بهترین عملکرد را در صدور سیگنال‌های خرید دارند.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها از ابزارهای فنی به شمار می‌روند که در چارت‌ها و تحلیل تکنیکال از آنها جهت انجام معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها به تریدر کمک میکنند تا اطلاعات مفیدی در مورد بازار حال و آینده بدست آورد. تشخیص و صدور سیگنال‌های خرید و ورود به سهم از موثر‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها می‌باشند. پایه و اساس همه‌ی اندیکاتورها محاسبات ریاضی نسبتا پیچیده می‌باشد.
بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش
هر کدام از اندیکاتورها با عملکرد و روشی خاص، روند قیمتی سهم را بررسی کرده و به تریدر کمک شایانی در بهبود معاملات انجام شده میکنند. اما در این بین، 5 اندیکاتور وجود دارد که سینگال خرید سهام را صادر می‌کند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج می‌پردازیم.
- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به ema شهرت دارد، یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط ورود و دریافت سیگنال خرید است. اساس و پایه این اندیکاتور، میانگین متحرک ساده است اما تفاوت‌هایی در نحوه انجام محاسبات دارد. این اندیکاتور به قیمت‌های انتها دوره، وزن بیشتری را اضافه می‌کند که باعث حساسیت و دقت بیشتر می‌گردد.
نحوه صدور سیگنال خرید سهام با اندیکاتور ema
- سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
- از قسمت اندیکاتورها ema cross را انتخاب کنید.
- سپس روی خطی که بر روند قیمتی اعمال می‌شود کلیک راست می‌کنید تا گزینه format را ببینید.
- اعداد 12، 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها، برای دید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انتخاب کنید.
هنگامی که در قسمتی از چارت، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت، نمودار بلندمدت را از پایین به سمت بالا قطع کرد، آن نقطه، کراس طلایی (golden cross) گفته می‌شود و سیگنال خرید صادر می‌شود.
- اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI از انواع اسیلاتور می‌باشد. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که بازه نوسانی دارند و بین یک بازه خاص حرکت میکنند.
اندیکاتور RSI نیز بین صفر تا 100 نوسان می‌کند. مقداری که این اندیکاتور بین صفر و 100 به خود اختصاص می‌دهد می‌تواند نشانگر سیگنال خرید و ورود به سهم باشد. از این‌رو اندیکاتور RSI محبوبیت خاصی نزد تحلیلگران تکنیکالی دارد و تریدر‌ها از آن برای ورود به سهم استفاده میکنند.
نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور RSI
در بازه صفر تا 100، ناحیه 30 نقطه کلیدی و حساس اندیکاتور RSI شناخته می‌شود. مقادیر پایین‌تر از 30 را اشباع فروش می‌نامند. زمانی که اندیکاتور RSI عدد 30 یا کمتر از آن را می‌گیرد به معنی هیجانی بودن بازار است و سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش خود در حال معامله شدن است. تریدر‌ها با استفاده از اندیکاتور RSI این سطح را شناسایی کرده و به صورت پله‌ای به سهم ورود میکنند.
سهامداران می‌توانند از طریق فیلترنویسی در سایت tsetmc.com عملکرد اندیکاتور rsi را در سهام‌ها رصد کنند. پیش از این در مقاله «فیلتر RSI چیست و چه کاربردی دارد؟» درخصوص نحوه عملکرد این اندیکاتور و فیلتر آن توضیحاتی را ارائه کرده‌ایم.
- اندیکاتور مکدی (MACD)
یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای دریافت سیگنال خرید و ورود به سهم استفاده می‌شود، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در شناسایی نقاط بازگشتی، مقاومت و حمایت و در نهایت صدور سیگنال خرید به‌کار برده می‌شود.
نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، در این صورت احتمال تغییر روند قیمتی و شروع موج صعودی بسیار محتمل است. همچنین در اندیکاتور زمانی‌که هیستوگرام عددی منفی و زیر صفر را نشان می‌دهد، نشانگر این است که قدرت روند نزولی و رو به کاهش است و با بررسی دیگر ابزارهای معاملاتی می‌تواند سیگنال خرید باشد.
- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور Stochastic در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر مشهور تکنیکالی، دکتر لین به دنیای بازارهای مالی معرفی شد و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم می‌باشد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از موثرترین‌ها در تشخیص اتمام روند می‌باشد و از این‌رو برای دریافت سیگنال خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک پیش از بازگشت قیمت، سیگنال خرید را صادر می‌کند.
نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور استوکاستیک
در این اندیکاتور سطح 20 و پایین‌تر از آن را ناحیه اشباع فروش نامیده می‌شود. بعد از ورود اندیکاتور به این ناحیه، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و می‌توان شروع روند صعودی را انتظار داشت.
- اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تکنیکالی تاثیرگذار جهت دریافت سیگنال خرید و فروش است. این ابزار محدوده‌ای را برای تحلیلگران مشخص می‌کند که کندل بین آن حرکت میکنند و بزرگ و کوچک شدن پهنای این باند، نوسانات بازار را نشان می‌دهد. هنگامی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشانگر کم شدن نوسانات است و بر‌عکس.
نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور بولینگر باند
در اندیکاتور bollinger band هنگامی سیگنال خرید صادر می‌شود که کندل‌های قیمتی در حوالی کف باند معامله شوند یا از باند پایینی که کف نامیده می‌شوند به سمت پایین عبور کرده باشند. در این شرایط سهم مورد نظر به سطح اشباع فروش رسیده است.
به عبارتی دیگر، نماد مورد نظر ما در حال معامله شدن با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود است. بنابراین انتظار می‌رود با از بین رفتن هیجان در بازار، سهم با تقاضای خوبی روبه‌رو شود و موج صعودی آغاز گردد.
ترکیب اندیکاتورها سیگنال‌دهی قوی
تحلیلگران تکنیکالی بازار بورس می‌توانند چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنند تا با ریسک کمتری به سهام مورد نظر ورود کنید. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند درصد خطا در تحلیل صورت گرفته را کاهش دهد چرا که به‌جای یک اندیکاتور از 2 اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کرده‌اید و در این صورت احتمال درست بودن این سیگنال بسیار بالاتر است.
به این منظور باید 2 اندیکاتور که بهترین عملکرد را در کنار یکدیگر دارند انتخاب کنید اما پس از دریافت سیگنال خرید از یکی از آنها پوزیشن خرید نگرفته و به بررسی دومین اندیکاتور و تحلیل آن می‌پردازید.
اگر اندیکاتور دیگر هم در شرایط مناسب جهت ورود به سهم بود، آنگاه به صورت پله‌ای خرید می‌کنید. در ادامه چند ترکیب موثر و قابل اطمینان را معرفی می‌کنیم:
- Stochastic و rsi (جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ترکیب این دو اندیکاتور به مقاله «اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال» مراجعه کنید)
- macd و bollinger band
- ema و rsi
- rsi و macd
جمع‌بندی
به‌کارگیری اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه، رمز موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال نیاز ندارند از همه این اندیکاتورها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنند، اما باید از میان آنها چند اندیکاتور را به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید انتخاب کنند.
نکته بسیار مهم آن است که باید سیگنال صادر شده از یک اندیکاتور را با سیگنال سایر اندیکاتورهای مقایسه کنید. اگر از یک اندیکاتور، سیگنال خرید دریافت کرده و همزمان اندیکاتور دیگری هم این سیگنال خرید را تایید می‌کند، آنگاه، ریسک معامله بسیار کمتر است.
